나심니콜라스탈레브
‘세상에서가장유명한사상가’,‘월가의현자’로묘사되는나심탈레브는현시대가장주목받는논객으로꼽힌다.1960년레바논에서태어났으며,펜실베니아대학교와튼스쿨에서경영학석사를취득한후프랑스파리제9대학에서금융공학박사학위를받았다.이후21년간월가의파생상품트레이더·위기관리전문가로일해오다확률을공부하기시작하며확률이론을통해철학,수학,그리고세상의문제들을해석하게되...
옮긴이의글
월가의이단자,월가의새로운현자가되다
프롤로그
새의깃털이주는교훈
또다른배은망덕
인생자체가매우이례적인사건
플라톤과헛똑똑이
공허한이론은피할것
출발점
1부움베르토에코의반서재
1장한경험론적회의주의자의도제시절
검은백조의해부
역사와삼중의불투명성
끼리끼리
3.3kg살찐이후
2장예브게니아의검은백조
3장투기꾼과창녀
최선(혹은최악)의충고
규모가변성에주목하라
규모가변성과세계화
평범의왕국으로의여행
4장천하루째날에살아있기
칠면조의교훈
검은백조문제의간략한역사
5장확인편향의오류
부정적경험주의
6장이야기짓기의오류
내가원인찾기를거부하는원인에대하여
좌우반구분리증이말해주는것들
좀오래된것들의기억
정밀하고세세한분석이만능인가
직감과검은백조
지름길
7장희망의대기실에서살다
동료평가,그잔혹한세계
타타르사막
8장자코모카사노바의기막힌행운:말없는증거의문제
기도했는데도물에빠져죽은사람들
문자의무덤
생쥐헬스클럽
보는것과보지않는것
뻔뻔스러움,혹은카사노바의힘
나는검은백조다:인류학적편향
9장루딕오류,혹은네로의불확실성
뚱보토니
코모호수에서점심을
제1부의요약
2부우리는결코예견할수없다
10장예견의스캔들
예카테리나여제의연인숫자맞추기
돌아온검은백조맹목현상
정보는지식의장애물이다
빈껍데기전문가의비극
피치못할사정만아니었다면
강의깊이가(평균)4피트일때에는건너지말라
11장새‘똥꼬’찾는법
새‘똥꼬’찾는법
예견이가능하다고예견할수있는가?
n번째당구공
에메랄드의오싹함
거대한예측기계
12장인식의왕국,그것은꿈인가
과거의과거,과거의미래
13장화가아펠레스,또는예견할수없다면무엇을할수있는가
충고는언제나값이싸다
긍정적사건이라는개념
3부극단의왕국의회색백조
14장평범의왕국에서극단의왕국으로,그리고되돌아오기
극단의왕국,거기서는누구도안전하지않다
극단의왕국에서물러나오기
15장정규분포곡선,그거대한지적사기
가우스수학과만델브로수학
케틀레의평균적괴물
정규분포곡선에관한사고실험
16장무작위성의미학
무작위성의시인
삼각형의플라톤주의적성격
프랙털무작위성의논리
예측전문가를경계하라
회색백조는어디에?
17장로크의미치광이,혹은엉뚱하게사용되는정규분포곡선
검은백조의출몰
18장짝퉁의불확실성
다시살펴보는루딕오류
몇명의비트겐슈타인이바늘귀위에서춤출수있는가
4부결론
19장절반더하기절반,혹은검은백조와맞붙어지지않는방법
놓친기차가아쉽게느껴지지않을때
결론
에필로그
예브게니아의흰백조
감사의글
용어해설
후기강인성과허약성에대한,
더심오한철학적이고경험주의적인성찰
1장대자연에서배우기,가장오래된것과가장지혜로운것
느리지만긴산책에관하여
강인함과허약함
오류에강인한사회
2장내가이모든산책을하는이유또는시스템이허약해지는과정
다른몇개의바벨
3장돼지목에진주목걸이
메시지를이해할때의주된오류들
4장아스퍼거증후군과존재론적검은백조
아스퍼거확률
미래에대한맹목성의부활
확률이란주관적일수밖에없다
5장현대철학사에서(아마도)가장유용한문제
2차원에서살기
희박한사건을이론에의지하여설명하기
단일사건확률의오류
복잡한영역에서인과와귀납의문제
6장제4사분면,가장유용한문제에대한해답
데이비드프리드먼,편히잠드소서
결정
제4사분면,지도
7장제4사분면과관련하여무엇을할것인가
틀린지도를사용하지않기:의인성개념
8장검은백조에강인한사회를위한10가지원칙
9장아모르파티:부서지지않는존재가되는법
<1부~4부>의주
참고문헌
“열개의도서관에꽂힌모든책들을합친것보다이한권의책속에현실세계에대한더많은이야기가들어있다.”
-《미래를경영하라》의저자톰피터스
《블랙스완》10주년기념
최신개정증보판출간!
《블랙스완》은2007년미국에서처음출간된이래전세계27개언어로번역되어200만부가넘게판매된밀리언셀러다.국내에서도2008년초판이출간된이후20쇄이상증쇄를거듭하며많은독자들의선택을받아다.이런《블랙스완》이출간10주년을맞아새롭게단장되어나왔다.최신개정판에서는《블랙스완에대비하라(2011)》를《블랙스완》뒤에<후기>로덧붙였다.두권이었던책을한권으로엮어,나심니콜라스탈레브의메시지를독자들에게더욱효과적으로전달할수있도록했다.
《블랙스완에대비하라》는탈레브가《블랙스완》이출간되고3년이지난후에집필한일종의<후기>라고할수있다.탈레브는이후기에서위험으로가득한세계를살아가기위한유일한해결책은블랙스완에‘강인한’사회를만드는것이라는두번째깨달음을전한다.독자는<1부~4부>를통해‘블랙스완’이어떤현상인지이해하고,우리가얼마나많은위험에둘러싸여살아가고있는지이해할수있다.<후기?강인성과허약성에대한,더심오한철학적이고경험주의적인성찰>에서는블랙스완에강인한사회를만들기위해우리가무엇을준비해야하는지구체적인지침을배울수있다.2008년세계경제를뒤흔든미국발금융위기를예측해‘월가의새로운현자’로등장한탈레브의통렬한지혜는불확실성과무작위성으로점철되어있는오늘날에도여전히유효하며,위험을안전하게건너는데꼭필요한지침서가될것이다.
위험이끝나지않은한,
블랙스완은계속이야기되어야한다!
2008년세계금융위기가휩쓴지10년이지난지금,블랙스완은이제우리와상관없는이야기일까?과연다음에일어날블랙스완은무엇일까?나심니콜라스탈레브가경고하는또하나의블랙스완은‘기후변화’다.기후변화는검은백조라기보다하얀백조로느껴질정도로특별한일이아니라고생각할지모른다.실제로탈레브가2017년성명서를통해기후변화의불확실성을강조하며철저히대처할것을촉구했을때,한전문가는기후변화는‘하얀’백조이며인간이기후를변화시키고있다는증거는없다고이야기했다.하지만탈레브는지금까지경험하지못한새로운사건들이기후변화때문에일어날것이라고말했다.
실제로우리나라에서는몇년사이에미세먼지,전례없는폭염등이심각한문제로떠올랐다.기후변화에따라지진등의자연재해가늘어나고있다고보는학자도있다.적절한대응책을지금부터세우지않으면어떤블랙스완이우리를급습할지모른다.탈레브는“우리에게는단하나의행성밖에없다”고말하며,다음에올블랙스완은우리에게회복할기회를주지않을지도모른다고경고한다.
탈레브는우리인생자체가이례적인사건이라고말했다.블랙스완이하나의경제적인위기에불과했을것이라생각해서는안된다는말이다.언제나도사리는위험이모두블랙스완이다.그리고예측할수없는위험과함께살아가는한,블랙스완은계속이야기되어야하는중요한개념이다.
기후변화가뻔한이야기이며,할수있는모든것을하고있다고생각된다면한번돌아봐야할지모른다.자신이검은백조는감히생각조차못했던구세계사람은아닌지말이다.기후변화가가져올위험을제대로예측하고있다고착각할때,또하나의블랙스완이다시찾아올것이다.
우리는우리가모른다는사실을모른다!
위험에서벗어나기위해
《블랙스완》이전하는첫번째메시지
‘블랙스완’을인터넷에서검색해보면,큰피해를동반한사건사고나재해를보도할때이단어를인용하는뉴스가많이나온다.특히‘안전불감증’이라는우리나라의고질적인문제를설명하기위해탈레브의블랙스완개념을끌고오기도한다.작년12월에발생한제천스포츠센터화재사건은안전불감증때문에피해가커진대표적인사례다.시공이쉽고건축비가적게든다는이유로값싼스티로폼으로건축해불길이더욱빠르게번졌을뿐아니라,비상구출입문이선반으로가려져있어많은사람들이대피하지못했다.이러한인명피해를동반한사고가더욱안타까운이유는,어느정도의대비만있었다면피해를줄일수있었을것이라는가정때문일것이다.
탈레브는검은백조원리에서‘우리가모르는것’이중요하다고역설한다.만일화재가발생할것을미리알았다면비상구를막아두지않았을것이고,그만큼인명피해가줄었을지도모른다.하지만우리는당장무슨일이일어날지예견할수있는능력이없다.문제가되는것은,우리는모르면서도안다고착각하며문제를더욱심각하게만든다는점이다.탈레브에따르면우리는무엇이든알고있으며,예측할수있다고착각한다.이미알고있는것에만집중할뿐우리가무엇을모르는지깨닫지못하는오류를몇번이고반복한다.
게다가탈레브에따르면,우리는사건이발생하고나면자신들을놀라게했던돌발사건이발생한것과똑같은방식으로또다른돌발사건이발생할가능성을예견하려고한다.사건이다른방식으로일어날가능성은보지못한다는것이다.
블랙스완을제대로직시하고대비하기위해서는“우리는우리가모른다는사실을모른다”는진리를깨달아야한다.거대한사건들을겪고도안전불감증을떨치지못하는것은어쩌면‘이미다알고있다’는오만함때문인지도모른다.그는우리가모른다는사실을깨닫고,배우는법을가르쳐준다.‘절반더하기절반’이그가붙이는첨언이다.
“나는절반의시간엔강한회의주의자다.또다른절반의시간엔확실성을포착하고이를끈덕지게확신한다.(…)나는절반의시간엔검은백조를싫어한다.또다른절반의시간엔검은백조를좋아한다.(…)나는절반의시간엔나의일에대해초보수적이다.또다른절반의시간엔초공격적이다.이런점은남과다르지않아보이지만,남들이위험을무릅쓰는곳에서는보수적이며,남들이조심스럽게움직이는분야에서는공격적이라는점에서다르다.나는익히알려지고관심을끌고있는위험에대해서는별로우려하지않는대신숨어있는더나쁜위험을우려한다.나는테러리즘보다당뇨병을우려한다.(…)나는예기치못한사태가터지지않을까우려하는대신기회를놓친것을안타까워한다.”(460-461쪽)
‘블랙스완’,
시대가주목하는가장뜨거운개념!
‘블랙스완’은‘롱테일’,‘티핑포인트’와함께경제경영분야에서중요한신개념으로꼽힌지오래다.이제는경영학,경제학,통계학은물론정치학,심리학,법학학술지에까지연구논문제목이나주제어로흔히등장하고있다.이런실정이다보니해외의오피니언리더뿐아니라국내의오피니언리더들역시여전히《블랙스완》에큰관심을갖고있다.
이책이출간된이후《타임스》는탈레브를“지금세상에서가장강렬하고뜨거운사상가”라고표현했고,2002년노벨경제학상수상자인다니엘캐너먼은미국의대표적인외교전문격월간지인《포린폴리시》에서“탈레브는많은사람들이불확실성,특히금융시장의불확실성에대한생각을바꾸게했다.그의책《블랙스완》은독창적이고대담한방식으로예기치못한사건의의미가무엇인지이해하도록했다”며세계의지성인목록에그의이름을포함시킬것을제안했다.
탈레브를월가의새로운현자,세계금융위기의권위자로불리게만든‘검은백조’는세가지특징을갖는매우개연성이희박한사건을가리킨다.첫째예측이불가능하고,둘째엄청난충격을동반하며,셋째일단현실로나타나면사람들은뒤늦게설명을시도하여마치‘검은백조’가설명가능하고예견가능했던것처럼여기게만든다.
구글의성공,9?11테러등이대표적인검은백조였다.탈레브는종교의발생부터개인의삶까지우리세계의모든영역에검은백조가잠복해있다는통찰력을발휘한다.게다가이전에는미미한영향을미쳤던것들이이제는큰충격을몰고오며,검은백조가오늘날더욱자주출몰하고있다고경고한다.출간된지10년이지난지금도《블랙스완》이계속이야기되어야할이유다.
스스로‘엘리트’라고생각하는
넥타이차림의신사를경계하라!
2008년세계금융위기역시느닷없는검은백조의출현이었다.마법과같은금융공학으로수많은파생상품을만들었던금융전문가건,금융전문가에게고수익을보장받은소비자건누구도거기에투입된어마어마한자본이순식간에휴지조각이될수도있다는사실을예측하지못했다.언제까지나금융시장이호황일것처럼고삐풀린망아지같이금융자본은사람들의일상영역에까지파고들었다(검은백조의첫번째특징).그러나금융위기에대한예측이불가능했기때문에(혹은하지않았기때문에)이에대한안전망이존재하지않았고,때문에금융위기가몰고온파괴력은지금우리가목도하고있는대로끔찍한수준이다(검은백조의두번째특징).그리고세계금융위기가터지자이제야사람들은그것을뒤늦게설명하며지금의세계금융위기를예측가능하고설명가능했던것으로만들려고한다(검은백조의세번째특징).
탈레브는정규분포라는것이얼마나거대한지적사기인지를보여주면서,“이른바금융전문가들이어떻게숫자를주물러서사기를치는지”를보여주는데,그는금융전문가들의예견능력은“점성술사의예견력보다그리높지않다”고비웃는다.왜냐하면그들은검은백조의가능성을완전히무시한방책을내놓기때문이다.
1987년탈레브는월가의투자은행인크레디트스위스퍼스트보스턴에서근무중이었다.그리고같은해10월19일,‘검은월요일(블랙먼데이)’을온몸으로겪게된다.
“(검은월요일)바로전날까지도사건의발생은상상할수있는영역의바깥에있었다.만에하나내가그럴가능성을지적했더라면나는아마미치광이취급을받았을것이다.그것은단연코검은백조였다.…나는내가시작가격을예측하는데완전히무능하다고확신하고있었다.사실다른사람들도무능하긴마찬가지인데,다만그들은그사실을몰랐고또자신들이거대한위험을감수하고있다는사실도몰랐다.”(67-69쪽)
탈레브는사람들은측정할수없는것을측정할수있다고스스로를기만하고(특히위험관리를한답시고‘정규분포’를비롯한가우스수학을들이대는금융전문가들),‘극히예외적인사건’,즉검은백조의가능성을애써회피하는소위‘전문가’들에게독설을날린다.
“(은행원들이)보수적으로보이는진짜이유는이들의대출금이날아가버리는일이드물게,극히드물게일어나기때문이다.그래서(…)심지어100년이상관찰하고또관찰해도이들이벌이는대출사업의수익성을측정할길이없다!그런데1982년여름,미국의대형은행들은그때까지벌어들인(누적)수익에거의근접하는금액,그러니까미국금융업역사에기록된거의모든수익금을잃어버렸다.이은행들에서차관을빌린중남미국가들이동시에채무불이행사태에빠져버리는‘극히예외적인성질의사건’이발생한것이다.”(96쪽)
“이로부터10년후또한번의코미디가되풀이되었다.1990년초부동산경기가붕괴되면서‘위험관리에뛰어난’대형은행들이또다시자금위기에빠졌으며,그중상당수는거의파산직전까지몰렸다.이제는존재하지도않는저축및대부은행들에게5000억달러가넘는납세자펀드의자금이구제금융으로투입되었다.연방준비은행은납세자들의돈으로이들을보호해주었다.이른바‘보수적인’은행들은이윤이생길때는자신들이이익을챙긴다.그러나위기에빠지면그비용을우리납세자가낸다.(…)위험관리라는말에시비를걸생각은없다.단지제발부탁하는바이니,스스로보수적투자운운하지말라는것이다.또검은백조에덜취약한다른사업들앞에서우월한척하지말라는것이다.최근에발생한또하나의사건은1988년에있었던롱텀캐피털매니지먼트라는금융투자사의파산이다.당시이회사에서는‘천재’소리를듣던두명의‘노벨경제학상수상자들’이개발한위험관리기법을사용하고있었다.그러나이기법은정규분포곡선식의엉터리수학에기초한것이었다.어찌된영문인지그들은스스로이를무슨대단한과학이라도되는듯이확신했다.”(96-97쪽)
나심니콜라스탈레브,
‘월가의이단아’에서‘월가의현자’가되다
모든부문에적용할수있는,놀랍도록잘짜여진모델인검은백조아이디어를사고실험,인식론,역사,경제학,경영학,통계학은물론이고프랙탈,수학,심리학,게다가그자신의일화까지재치있게선보이며풀어낸나심탈레브는어떤사람일까?
탈레브는《블랙스완》에서그가살아온다종다양한경험을반영하는것처럼위트있고도발적이고신선한필치를선보이며,빌려오는영역도놀라울정도로폭넓다.《초일류기업의성공비밀SeriousPlay》의저자인마이클슈레이즈는《블랙스완》을집필한탈레브를두고“빼어난과학자이자문장가”라고평가하며리처드도킨스와스티븐제이굴드와같은반열에올렸다.
나심탈레브는자신이집필한책만큼이나문제적이고흥미로운인물이다.탈레브는칵테일파티에서만난사람들이자신에게무슨일을하느냐고물을때마다“저는회의적경험주의자이고게으른독서가이며,한가지아이디어를깊이파고드느라여념이없는사람”이라고대답하고싶은유혹을느끼지만결국은“리무진운전기사”라고간단히말하는인물이다.대서양을횡단하는비행기를탔을때부르디외의책을읽고있는자신에게어설픈프랑스어로말을건여성에게도자신이‘리무진기사’고,심지어‘최고급’차만운전한다고짐짓으스대독서의방해자를물리친다.
이렇게위트있는인물인탈레브는레바논출신으로자신이보냈던어린시절의경험을바탕으로‘경험적회의주의자’이면서‘월가현직투자전문가에서철학의세계로들어선’인물이다.그가열다섯이되던해에그의할아버지는레바논의내무장관이었는데,학생소요에참여하고있던그는투옥된경험이있다.학생이던진돌에맞은흥분한경찰이시위대를향해총을난사했는데당시소요진압을명령했던것은그의할아버지였다.십대시절을레바논에서보낸그는17년이나레바논내전이지속되었음에도주변의어른들이“전쟁이불과며칠이면끝날것”이라는말하는것을들으며,사람들은“예상을완전히벗어나는사건들이매일일어나는데도그사건들이예상밖의사건이라는사실을깨닫지못”한다는것을깨닫는다.이것이‘검은백조’아이디어의시작이었을게다.
탈레브는금융상품중에서도파생상품을전문분야로삼아공부했는데,그이유역시‘이단적’이다.“파생상품분야에서는고등수학이요구되는데,잘못된수학적모델을채택할경우최악의재난을낳”기때문이다.그는이분야로박사학위를취득했다.
이후월가의투자전문가로일하면서겪은1987년의‘검은월요일’과레바논전쟁을동일한현상으로파악하며,탈레브는‘검은백조’아이디어를구체화하기시작한다.“이런사건들의역할을인지하는데에서는거의모든사람이일종의정신적시각장애를가지고있다는것이분명해졌다”는것이다.이를파악한탈레브는육두문자가난무하는금융회사에남았고,대신최소한의시간을들여강도가높고흥미진진한작업을하기로결심한다.그는“명품의상을걸쳐도책한권읽지않는‘성공한사람들’”과어울리는것을피하고,안식년에는과학과철학에서부족한소양을보충하는시간을가졌다.‘검은백조’아이디어를구체화한것이다.
그리고출간된책이바로《블랙스완》이다.출간이후탈레브는학계와금융계로부터혹평을받으며‘월가의이단아’로취급되었다.하지만이책이경고한검은백조의느닷없는출현으로월가가세계금융위기를맞았을때탈레브는‘월가의새로운현자’로불리게됐다.탈레브와《블랙스완》은또하나의검은백조였다.