계량경제학 1 (7 판)

JeffreyM.Wooldridge저,박상수,한치록

고려대학교경제학과교수로육군사관학교물리학과(이학사),고려대학교일반대학원경제학과(경제학석사),미국밴더빌트(Vanderbilt)대학교경제학과(경제학박사)이다.저서및역서에는『경제학의관점에서본한국의저출산고령화문제』(공저),『계량경제학Ⅰ』(공역)등이있다.

역자서문
제1장 계량경제학과경제자료의속성 1
1-1 계량경제학이란? 1
1-2 실증분석은어떻게하는가? 2
1-3 계량경제분석에서이용되는자료 7

1-3a 횡단면자료 7
1-3b 시계열자료 9
1-3c 통합된횡단면자료 11
1-3d 패널자료또는종단자료 12
1-4 인과성,CeterisParibus,가상적상황을이용한논리전개 14
제2장 단순회귀모형 23
2-1 단순회귀모형의정의 23
2-2 보통최소제곱추정값의도출 30
2-2a용어에관한주석 39
2-3 모든자료표본에서성립하는OLS의성질 40
2-3a맞춘값과잔차 40
2-3bOLS통계량들의대수적성질 41
2-3c적합도(Goodness-of-fit) 43
2-4 측정단위와함수형태 45
2-4a측정단위의변화가OLS통계량에미치는영향 45
2-4b단순회귀에비선형성을포함시키기 47
2-4c“선형”회귀의의미 50
2-5 OLS추정량의기댓값과분산 51
2-5aOLS의불편성 51
2-5bOLS추정량의분산 58
2-5c오차분산의추정 62
2-6 원점을지나는회귀와상수항에대한회귀 65
2-7 이진설명변수에대한회귀 66
2-7a가상적성과,인과성,정책분석 68

제3장 다중회귀분석:추정 목차 iii

75
3-1 다중회귀분석의기초 76
3-1a두개의설명변수가있는모형 76
3-1bk개의설명변수가있는모형 79
3-2 다중회귀모형의OLS추정및추정결과의해석 80
3-2aOLS추정값계산 81
3-2bOLS회귀식의해석 82
3-2c다중회귀에서“다른요소들을고정시킨다”는것의의미 85
3-2d여러독립변수들을동시에변화시키면 86
3-2e맞춘값과잔차 86
3-2f다중회귀분석과순효과(partialling-outinterpretation) 87
3-2g단순회귀추정값과다중회귀추정값의비교 88
3-2h모형의적합도(goodness-of-fit) 90
3-2i 원점을지나는회귀 93
3-3 OLS추정량의기댓값 94
3-3a관련없는변수의추가 100
3-3b누락된변수로인한편향:단순한경우 101
3-3c누락된변수로인한편향:더일반적인경우 105
3-4 OLS추정량의분산 106
3-4aOLS분산의구성요소들:다중공선성 108
3-4b잘못설정된모형에서의분산 113
3-4cσ2의추정과OLS추정량의표준오차 115
3-5 OLS의효율성:Gauss-Markov정리 117
3-6 다중회귀분석과관련된표현 119
3-7 다중회귀분석이쓰이는몇가지경우들 121
3-7a예측(prediction) 121
3-7b효율적시장 122
3-7c두변수간의교환관계(tradeoff)측정 123
3-7dCeterisparibus하에서집단간차이검정 124
3-7e잠재적성과변수,처치효과,그리고정책효과분석 125
제4장 다중회귀분석:추론 134

4-1 OLS추정량의표집분포 134
4-2 하나의모수에대한가설의검정:t검정 138
4-2a단방향대립가설에대하여검정하기 141

4-2b 양방향대립가설 147
4-2c βj에관한여타가설의검정 149
4-2d t검정시p값의계산 153
4-2e 고전적가설검정의표현방식에관한주석 155
4-2f 경제적혹은실질적유의성대통계적유의성 156
4-3 신뢰구간 159
4-4 모수들의단일선형결합에대한가설의검정 162
4-5 여러선형제약들의검정:F검정 165

4-5a 배제제약들의검정 165
4-5b F검정과t검정의관계 172
4-5c F통계량의R제곱형태 174
4-5d F검정시p값의계산 176
4-5e 회귀의전반적인유의성에대한F통계량 177
4-5f 일반적인선형제약의검정 178
4-6 회귀결과의보고방법 180
4-7 인과적효과와정책분석추가논의 182
제5장 다중회귀분석:OLS의대표본특성 185
5-1 일치성 186
5-1aOLS추정량의불일치성 190
5-2 점근적정규성과대표본에서의통계적추론 192
5-2a대표본에서이용할수있는다른검정:LM통계량 197
5-3 OLS의점근적효율성 201
제6장 다중회귀분석:추가주제들 203
6-1 자료스케일링이OLS통계량에미치는영향 203
6-1a베타계수 206
6-2 함수형태에관한추가논의 209

6-2a 로그함수형태의사용에대한추가논의 209
6-2b 2차항이있는모형 212
6-2c 상호작용항이있는모형 218
6-2d 평균부분효과의계산 220
6-3 적합도와회귀변수선택에관한추가사항 221
6-3a조정된R제곱 223
6-3b조정된R제곱을사용하여서로포함되지않는모형들중선택하기 225
6-3c 회귀분석에서너무많은요소들을통제하는것 228
6-3d 오차분산을줄이기위해변수를추가하는것 229
6-4예측과잔차분석 231
6-4a 예측시신뢰구간 231
6-4b 잔차분석 235
6-4c 종속변수가log(y)일때y의예측 237

제7장 질적인정보와다중회귀분석 244
7-1 질적인정보의표현 245
7-2 더미독립변수가1개일때 247
7-2a종속변수가log(y)일때더미변수의계수의해석 253
7-3 더미변수들을이용하여여러범주를나타내기 256
7-3a순서형독립변수와더미변수 258
7-4 더미변수와상호작용항 262
7-4a더미변수간의상호작용항 262
7-4b기울기계수의집단별차이와상호작용항 264
7-4c집단간회귀함수의차이여부에대한검정 268
7-5 이진종속변수:선형확률모형 272
7-6 정책및프로그램효과분석:추가사항 278
7-6a프로그램평가와제약없는회귀를이용한조정 280
7-7 이산종속변수일때회귀결과의해석 285

제8장 이분산 288
8-1 이분산이OLS에초래하는결과 288
8-2 OLS를이용한이분산에견고한추론 289
8-2a이분산에견고한LM검정값의계산 295
8-3 이분산의검정 297
8-3aWhite의이분산검정 301
8-4 가중최소제곱추정 303
8-4a이분산형태가알려진함수의미지의상수배일때 303
8-4b이분산함수를추정해야하는경우:FeasibleGLS 310
8-4c가정한이분산함수가틀렸으면? 315
8-4d이분산하에서예측과예측구간 318
8-5 선형확률모형의재조명 320

제9장 모형설정과자료에관한추가적인내용 323
9-1 잘못된함수형태설정 324
9-1aRESET?일반적인함수형태오류에대한검정 327
9-1b서로포함되지않은모형들에대한검정 329
9-2 관측되지않은변수들에대한대리변수(proxyvariables) 330
9-2a대리변수로서시차종속변수의이용 336
9-2b대리변수에대한다른관점 338
9-2c잠재성과변수와대리변수 339
9-3 임의계수모형 340
9-4 측정오차존재시OLS의성질 343
9-4a종속변수의측정오차 344
9-4b설명변수의측정오차 346
9-5 관측값의결손,비임의표본,이상값 351
9-5a관측값의결손 351
9-5b비임의표본 353
9-5c이상값과영향력이있는관측값 356
9-6 최소절대편차추정 362

부록A 오차의자기상관 366
A-1 시계열상관이존재할때OLS의성질 366
A-2 시계열상관에견고한OLS표준오차 369
A-3 시계열상관의검정 371
A-3a 설명변수가강하게외생적일때AR(1)시계열상관의t검정 371
A-3b 고전적가정아래에서Durbin-Watson검정 372
A-3c 일반적인경우의AR(1)시계열상관검정 372
A-3d 고차의시계열상관검정 373
A-4강한외생성아래에서시계열상관의교정 374
A-4a AR(1)모형에서BLUE 374
A-4b AR(1)오차의경우FGLS추정 375
부록B 통계표 377

참고문헌 384
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