계량경제학 1 (제7판)

JeffreyM.Wooldridge저,박상수,한치록

저자:JeffreyM.Wooldridge


박상수:1964년태어나한국외국어대학교중국어과를졸업했다.중국인민대학교국제경제학과를졸업했다.1994년부터1996년까지KIEP북경대표처대표를맡았으며,1997년부터1998년까지는주중한국대사관중국경제통상전문가를역임했다.현대외경제정책연구원(KIEP)전문연구원으로세계지역견구센터에서중국담당으로근무중이다.

역자:한치록
서울대학교경제학과학사,석사
미시간주립대학교경제학과박사(계량경제학전공)
뉴질랜드빅토리아대학교경제학과교수역임
뉴질랜드오클랜드대학교경제학과교수역임
현고려대학교경제학과교수

제1장계량경제학과경제자료의속성1
제1부횡단면자료의회귀분석22
제2장단순회귀모형23
제3장다중회귀분석:추정75
제4장다중회귀분석:추론134
제5장다중회귀분석:OLS의대표본특성185
제6장다중회귀분석:추가주제들203
제7장질적인정보와다중회귀분석244
제8장이분산288
제9장모형설정과자료에관한추가적인내용323
부록365
부록A오차의자기상관366
부록B통계표377
참고문헌384
찾아보기393

목차
역자서문vii

제1장계량경제학과경제자료의속성1
1-1계량경제학이란?1
1-2실증분석은어떻게하는가?2
1-3계량경제분석에서이용되는자료7
1-3a횡단면자료7
1-3b시계열자료9
1-3c통합된횡단면자료11
1-3d패널자료또는종단자료12
1-4인과성,CeterisParibus,가상적상황을이용한논리전개14

제2장단순회귀모형23
2-1단순회귀모형의정의23
2-2보통최소제곱추정값의도출30
2-2a용어에관한주석39
2-3모든자료표본에서성립하는OLS의성질40
2-3a맞춘값과잔차40
2-3bOLS통계량들의대수적성질41
2-3c적합도(Goodness-of-fit)43
2-4측정단위와함수형태45
2-4a측정단위의변화가OLS통계량에미치는영향45
2-4b단순회귀에비선형성을포함시키기47
2-4c"선형"회귀의의미50
2-5OLS추정량의기댓값과분산51
2-5aOLS의불편성51
2-5bOLS추정량의분산58
2-5c오차분산의추정62
2-6원점을지나는회귀와상수항에대한회귀65
2-7이진설명변수에대한회귀66
2-7a가상적성과,인과성,정책분석68

제3장다중회귀분석:추정목차75
3-1다중회귀분석의기초76
3-1a두개의설명변수가있는모형76
3-1bk개의설명변수가있는모형79
3-2다중회귀모형의OLS추정및추정결과의해석80
3-2aOLS추정값계산81
3-2bOLS회귀식의해석82
3-2c다중회귀에서"다른요소들을고정시킨다"는것의의미85
3-2d여러독립변수들을동시에변화시키면86
3-2e맞춘값과잔차86
3-2f다중회귀분석과순효과(partialling-outinterpretation)87
3-2g단순회귀추정값과다중회귀추정값의비교88
3-2h모형의적합도(goodness-of-fit)90
3-2i원점을지나는회귀93
3-3OLS추정량의기댓값94
3-3a관련없는변수의추가100
3-3b누락된변수로인한편향:단순한경우101
3-3c누락된변수로인한편향:더일반적인경우105
3-4OLS추정량의분산106
3-4aOLS분산의구성요소들:다중공선성108
3-4b잘못설정된모형에서의분산113
3-4cσ2의추정과OLS추정량의표준오차115
3-5OLS의효율성:Gauss-Markov정리117
3-6다중회귀분석과관련된표현119
3-7다중회귀분석이쓰이는몇가지경우들121
3-7a예측(prediction)121
3-7b효율적시장122
3-7c두변수간의교환관계(tradeoff)측정123
3-7dCeterisparibus하에서집단간차이검정124
3-7e잠재적성과변수,처치효과,그리고정책효과분석125

제4장다중회귀분석:추론134
4-1OLS추정량의표집분포134
4-2하나의모수에대한가설의검정:t검정138
4-2a단방향대립가설에대하여검정하기141
4-2b양방향대립가설147
4-2cβj에관한여타가설의검정149
4-2dt검정시p값의계산153
4-2e고전적가설검정의표현방식에관한주석155
4-2f경제적혹은실질적유의성대통계적유의성156
4-3신뢰구간159
4-4모수들의단일선형결합에대한가설의검정162
4-5여러선형제약들의검정:F검정165
4-5a배제제약들의검정165
4-5bF검정과t검정의관계172
4-5cF통계량의R제곱형태174
4-5dF검정시p값의계산176
4-5e회귀의전반적인유의성에대한F통계량177
4-5f일반적인선형제약의검정178
4-6회귀결과의보고방법180
4-7인과적효과와정책분석추가논의182

제5장다중회귀분석:OLS의대표본특성185
5-1일치성186
5-1aOLS추정량의불일치성190
5-2점근적정규성과대표본에서의통계적추론192
5-2a대표본에서이용할수있는다른검정:LM통계량197
5-3OLS의점근적효율성201

제6장다중회귀분석:추가주제들203
6-1자료스케일링이OLS통계량에미치는영향203
6-1a베타계수206
6-2함수형태에관한추가논의209
6-2a로그함수형태의사용에대한추가논의209
6-2b2차항이있는모형212
6-2c상호작용항이있는모형218
6-2d평균부분효과의계산220
6-3적합도와회귀변수선택에관한추가사항221
6-3a조정된R제곱223
6-3b조정된R제곱을사용하여서로포함되지않는모형들중선택하기225
6-4

제7장질적인정보와다중회귀분석244
7-1질적인정보의표현245
7-2더미독립변수가1개일때247
7-2a종속변수가log(y)일때더미변수의계수의해석253
7-3더미변수들을이용하여여러범주를나타내기256
7-3a순서형독립변수와더미변수258
7-4더미변수와상호작용항262
7-4a더미변수간의상호작용항262
7-4b기울기계수의집단별차이와상호작용항264
7-4c집단간회귀함수의차이여부에대한검정268
7-5이진종속변수:선형확률모형272
7-6정책및프로그램효과분석:추가사항278
7-6a프로그램평가와제약없는회귀를이용한조정280
7-7이산종속변수일때회귀결과의해석285

제8장이분산288
8-1이분산이OLS에초래하는결과288
8-2OLS를이용한이분산에견고한추론289
8-2a이분산에견고한LM검정값의계산295
8-3이분산의검정297
8-3aWhite의이분산검정301
8-4가중최소제곱추정303
8-4a이분산형태가알려진함수의미지의상수배일때303
8-4b이분산함수를추정해야하는경우:FeasibleGLS310
8-4c가정한이분산함수가틀렸으면?315
8-4d이분산하에서예측과예측구간318
8-5선형확률모형의재조명320

제9장모형설정과자료에관한추가적인내용323
9-1잘못된함수형태설정324
9-1aRESET-일반적인함수형태오류에대한검정327
9-1b서로포함되지않은모형들에대한검정329
9-2관측되지않은변수들에대한대리변수(proxyvariables)330
9-2a대리변수로서시차종속변수의이용336
9-2b대리변수에대한다른관점338
9-2c잠재성과변수와대리변수339
9-3임의계수모형340
9-4측정오차존재시OLS의성질343
9-4a종속변수의측정오차344
9-4b설명변수의측정오차346
9-5관측값의결손,비임의표본,이상값351
9-5a관측값의결손351
9-5b비임의표본353
9-5c이상값과영향력이있는관측값356
9-6최소절대편차추정362

부록A오차의자기상관366
A-1시계열상관이존재할때OLS의성질366
A-2시계열상관에견고한OLS표준오차369
A-3시계열상관의검정371
A-3a설명변수가강하게외생적일때AR(1)시계열상관의t검정371
A-3b고전적가정아래에서Durbin-Watson검정372
A-3c일반적인경우의AR(1)시계열상관검정372
A-3d고차의시계열상관검정373
A-4강한외생성아래에서시계열상관의교정374
A-4aAR(1)모형에서BLUE374
A-4bAR(1)오차의경우FGLS추정375

부록B통계표377
참고문헌384
찾아보기393