시계열 분석: 이론 및 R 실습

이상열

서울대학교계산통계학과이학사
UniversityofMaryland,CollegePark,통계학박사
현)서울대학교통계학과교수

1장시계열자료
1-1종속이있는시계열자료
1-2정상시계열
1-3R실습
1-4연습문제

2장ARMA모형
2-1서론
2-2자기회귀모형
2-3이동평균모형
2-4자기회귀이동평균모형
2-5부분자기상관함수
2-6R실습
2-7연습문제

3장정상ARMA모형에서의추론
3-1평균의추정
3-2표본자기공분산함수,표본자기상관함수,표본부분자기상관함수
3-3적률추정법
3-4최소제곱추정량
3-5최대우도추정량
3-6예측
3-7R실습
3-8연습문제

4장비정상시계열모형및모형선택이론
4-1자기회귀누적이동평균모형
4-2단위근검정
4-3모형선택및진단
4-4R실습
4-5연습문제

5장계절성을갖는시계열모형
5-1계절성분을갖는시계열모형
5-2추세성과계절성을갖는시계열모형
5-3계절ARIMA모형
5-4승법계절모형
5-5R실습
5-6연습문제

6장이분산성모형
6-1서론
6-2ARCH모형
6-3GARCH(generalizedARCH)모형
6-4정규성검정
6-5변화점탐지
6-6Value-at-Risk
6-7R실습
6-8연습문제

7장다변량시계열
7-1다변량시계열모형
7-2정상다변량시계열에서추론
7-3다변량GARCH모형
7-4SCOMDY모형
7-5R실습
7-6연습문제

8장이산형시계열모형
8-1INAR(1)모형
8-2INGARCH(1,1)모형
8-3변화점검정
8-4R실습
8-5연습문제

참고문헌

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