데이터 과학자를 위한 금융 분석 총론 (R로 학습하는 핵심 금융 분석의 이론과 실제 | 양장본 Hardcover)

마크베넷

(MarkJ.Bennett)
주요투자은행의선임데이터과학자로,시카고대학교의석사과정에서분석학을강의한다.아르곤국립연구소(ArgonneNationalLaboratory),유니시스(UnisysCorporation),AT&T벨연구소(BellLaboratories),노스롭그루먼(NorthropGrumman),XR트레이딩시큐리티(XRTradingSecurities)에서소프트웨어를담당했다.

지은이소개
옮긴이소개
옮긴이의말
감사의글
들어가며

1장.분석적사고

1.1금융분석의개요
1.2데이터과학자를위한금융분석
1.3R을활용한고급분석
1.4연습문제

2장.금융분석전문언어,R

2.1R시작하기
2.2언어특성:함수,할당,인수,타입
2.3언어특성:바인딩과배열
2.4에러처리
2.5숫자,통계,문자함수
2.6데이터프레임과입출력
2.7리스트
2.8연습문제

3장.금융통계

3.1확률
__베이즈규칙
__베이즈규칙의확장
3.2조합론
__순열
__조합
3.3수학적기댓값
3.4표본평균,표준편차,분산
3.5표본왜도와첨도
3.6표본분산과상관관계
3.7금융수익
3.8자본자산가격결정모형
3.9연습문제

4장.금융증권

4.1채권투자
4.2주식투자
4.3서브프라임모기지사태
4.4유럽경제위기
4.5증권데이터집합과시각화
4.6주식분할조정
4.7인수합병조정
4.8여러시계열의그래프비교
4.9증권데이터획득
4.10증권데이터정제
4.11증권시세검색
4.12연습문제

5장.데이터집합분석과리스크측정

5.1로그수익률로부터가격생성
5.2가격변동의정규혼합모형
5.3스위스,최저환율제포기선언
5.4연습문제

6장.시계열분석

6.1시계열조사
6.2정상시계열
6.3자기회귀이동평균과정
6.4멱변환
6.5TSA패키지
6.6자기회귀누적이동평균과정
6.7사례연구:존슨앤드존슨의순이익
6.8사례연구:월간항공기탑승객수
6.9사례연구:전력생산량
6.10일반화된자기회귀조건부이분산성
6.11사례연구:구글주식수익률의변동성
6.12연습문제

7장.샤프비율

7.1샤프비율공식
7.2기간과연율화
7.3투자후보순위결정
7.4quantmod패키지
7.5손익계산서증가율측정
7.6손익계산서증가율의샤프비율
7.7연습문제

8장.마코위츠평균?분산최적화

8.1두위험자산의최적포트폴리오
8.2이차계획법
8.3포트폴리오최적화를이용한데이터마이닝
8.4제약,페널티부여,라쏘
8.5고차원으로의확장
8.6사례분석:2003년부터2008년까지S&P500지수에생존한주식
8.7사례분석:2008년부터2014년까지의수천개후보주식
8.8사례분석:ETF
8.9연습문제

9장.군집분석

9.1K?평균군집분석
9.2K?평균알고리즘분석
9.3무방향그래프의희소성과연결성
9.4공분산과정밀행렬
9.5공분산시각화
9.6위샤트분포
9.7그래프라쏘:무방향그래프의페널티부여
9.8그래프라쏘알고리즘실행
9.9수년간의가치주추적
9.10연도별희소성의회귀분석
9.11분기별희소성의회귀분석
9.12월별희소성의회귀분석
9.13아키텍처와확장
9.14연습문제

10장.시장심리측정

10.1마르코프국면전환모형
10.2시장데이터확인
10.3베이지안추론
10.4베타분포
10.5사전분포와사후분포
10.6로그수익률의상관관계검사
10.7모멘텀그래프
10.8연습문제

11장.거래전략시뮬레이션

11.1외환시장
11.2차트분석
11.3초기화와마무리
11.4모멘텀지표
11.5포지션내의베이지안추론
11.6진입
11.7청산
11.8수익성
11.9단기변동성
11.10상태기계
11.11시뮬레이션요약
11.12연습문제

12장.펀더멘털을이용한데이터탐색

12.1RSQLite
12.2시가-장부가비율계산
12.3reshape2패키지
12.4사례연구:구글
12.5사례연구:월마트
12.6가치투자
12.7연구과제:주식시장을이겨라
12.8연구과제:재무건전성
12.9연습문제

13장.펀더멘털을이용한예측

13.1최상의손익계산서포트폴리오
13.2손익계산서증가율수치재설정
13.3가격통계획득
13.4손익계산서와가격통계의결합
13.5분류트리와재귀분할을이용한예측
13.6분류기간의예측률비교
13.7연습문제

14장.옵션의이항모형

14.1금융공학에서의적용
14.2위험중립가격결정과무차익
14.3높은무위험수익률환경
14.4이항데이터의이항모형수렴
14.5풋?콜패리티
14.6이항에서로그정규로
14.7연습문제

15장.블랙?숄즈모형과옵션의내재변동성

15.1기하브라운운동
15.2기하브라운운동의몬테카를로시뮬레이션
15.3블랙?숄즈유도
15.4내재변동성알고리즘
15.5내재변동성구현
15.6Rcpp패키지
15.7연습문제

부록.확률분포와통계분석

A.1분포
A.2베르누이분포
A.3이항분포
A.4기하분포
A.5포아송분포
A.6연속분포함수
A.7균등분포
A.8지수분포
A.9정규분포
A.10로그정규분포
A.11tv분포
A.12다변량정규분포
A.13감마분포
A.14최대우도추정
A.15중심극한정리
A.16신뢰구간
A.17가설검정
A.18회귀분석
A.19모형선택기준
A.20필수패키지

참고문헌
찾아보기

★이책의대상독자★

이책을이해하기위해선통계분석,확률과통계,혹은수리통계과정을수강하는것이가장이상적이지만,필요한자료의상당부분은본문과부록에수록돼있다.C,C++,자바,C#,파이썬,매트랩(Matlab)과같은하나이상의과학적기반프로그래밍언어를이용한배열처리에익숙해지려면학부수준의미적분,선형대수,컴퓨터과학지식이필요하다.금융배경지식은필요치않다.R을사용해봤다면이책을이해하기더욱수월할것이다

★이책의구성★

전반에걸쳐컴퓨터시뮬레이션을다룰것이다.컴퓨터시뮬레이션은성공적으로자리잡았고,‘이론’과‘물리적실험’에이어세번째과학적인방법으로널리받아들여지고있다.이책은금융시뮬레이션연구소를구축할때도사용할수있다.이책은시카고대학교그래함스쿨분석석사프로그램(theGrahamSchoolattheUniversityofChicagoMasterofScienceinAnalyticsprogram)의대학원금융분석과정과아이오와대학교티피경영대학(theTippieCollegeofBusinessattheUniversityofIowa)의금융학과에서학부투자과정에대한연구과제로개발됐다.단과대학이나종합대학에서대학원교재로사용하면유용할것이다.수학과컴퓨터과학에대한적절한배경지식이있다면고급학부과정에서도사용할수있다.
R언어로하는금융컴퓨터시뮬레이션은스프레드시트작성보다더복잡하고난해할수있다.정량적옵티마이저(quantitativeoptimizer)는로직이주변프로그램코드에서명백하게드러날때잘제어되고조정될수있다.견고하고정교한플랫폼을구축하기위해선많은컴퓨터과학지식을보유해야하며,이면의컴파일러와실시간시스템을잘알고있다면더깊이이해할수있다.하지만작업을완료하면금융분석개발자,운영자,학생은통계시뮬레이션을위해설계된언어로수행한시뮬레이션의이점을인식하기시작할것이다.시뮬레이터구축과시뮬레이션관찰로부터얻을수있는통찰력은향후전문분야를깊이이해하는데도움이된다.
각장의연습문제에서데이터과학은통계와전산모형의연구를포함한다.이는금융시장에존재하는경제적가치를밝히는것을의미한다.데이터공학은파일,프로그램로직,테스트,그리고지속적개선을이용해서대용량데이터집합에적용해컴퓨터에서모형을구현하는과정이다.연습문제를풀어보며앞서배운데이터과학원리를활용해금융연구소를설계하고구축한다.
연습문제를수행하면서다양한R패키지를수시로설치해야할수도있다.인터넷에서검색하면R패키지로딩이나수행시발생하는다양한문제의해결방안을찾을수있다.이러한방안은수많은패키지,조건,사례에반복적으로활용할수있다.
연습문제는다양한구성요소에개별적으로초점을맞추기때문에로직과데이터를이해할수있다.각각의새로운구성요소는정교한수준의금융분석을수행하기위해이전구성요소를기반으로한다.

★옮긴이의말★

“곤경에빠지는건뭔가를몰라서가아니다.뭔가를확실히안다는착각때문이다.”
(Itain’twhatyoudon’tknowthatgetsyouintotrouble.It’swhatyouknowforsurethatjustain’tso.)
-마크트웨인(MarkTwain)

데이터분석은더이상전문가만의영역이아니다.누구나관심만있다면데이터과학자가될수있다.디지털시대를맞아데이터는폭발적으로증가했으며,IT성능은강력해졌다.따라서더많은데이터를검증하고시뮬레이션해정확한알고리즘과모형을개발할수있게됐다.이책은이러한시대적배경속에서탄생했다.원하는데이터는언제든지인터넷에서수집할수있으며,R과같은전문분석소프트웨어의등장으로개인용PC에서도다양한분석작업을할수있다.원서의부제목이‘데이터과학을위한랩톱연구소구축(BuildingaLaptopLaboratoryforDataScience)’인이유도이책의내용을학습하면데이터과학자가되어개인용PC환경에서도자신만의금융분석플랫폼을구축할수있기때문이다.
이책의목차는금융분석에필요한주제로체계적으로구성돼있다.본문에는이론설명과수학적증명도포함돼있으며,이를R로구현했다.금융분석에필요한이론과실제가모두포함된총론이라해도손색이없다.물론이책이금융분석을마스터하는충분조건이라할수는없지만금융분석의전반적인이해를돕는필요조건임은분명하다.
또한이책은시카고대학교(UniversityofChicago)와아이오와대학교(UniversityofIowa)의수업교재를바탕으로작성됐다.따라서이책의구성을살펴보면해외명문대학교의금융분석과정의커리큘럼을엿볼수있다.국내대학교의금융분석과정에서도이책을교재로사용하면수업에도움이될것이라기대한다.다만이책의예제코드들이학습에초점이맞춰있어상업용분석프로그램에비해성능이나튜닝측면이부족할수있다.그리고예제코드에서다양한기업을다루므로이책의출간이후에인수합병된기업은티커심볼(tickersymbol)이변할수도있다.그리고R패키지가업데이트되거나인터넷사이트의데이터제공서비스등에변화가있을수도있다.이러한부분까지코드를수정하고개선할수있다면,데이터과학자로서자신만의금융분석플랫폼을구축해발전시켜나갈수있는충분한능력을겸비하게될것이다.
금융분석을올바로이해해서금융시장에서벌어지는다양한현상의착각에빠지지말고,사건의본질에한걸음다가가는데이책이도움이되길바란다.