실전 알고리즘 트레이딩 배우기 (파이썬으로 시작하는 알고리즘 트레이딩의 기초와 실전 전략)

세바스티앙도나디오

트레이데어(Tradair)의최고기술책임자로이기술을선도하는책임을맡고있다.HC테크놀로지스의소프트웨어엔지니어링팀장,선트레이딩(SunTrading)의계량적트레이딩전략소프트웨어개발업체인고빈도FX사의파트너겸기술이사로재직하면서국방부의프로젝트리더로일하는등매우다양한전문경험을갖고있다.프랑스에있는동안BullSAS와소시에테제네랄(SocieteGenerale)의IT신용리스크관리자(CreditRiskManager)로서연구한경험이있다.지난10년동안시카고대학교,뉴욕대학교,컬럼비아대학교에서다양한컴퓨터과학과정을가르쳤다.주로기술을다루는것에열정을갖고있으며,스쿠버다이빙강사면서경험많은암벽등반가이기도하다.

1부.소개및환경설정

1장.알고리즘트레이딩기초
__왜트레이딩을하는가?
__현대적트레이딩환경의기본개념
____시장섹터
____자산클래스
____현대거래소의기본사항
____알고리즘트레이딩개념의이해
____직관에서알고리즘트레이딩까지
____알고리즘트레이딩시스템의구성요소
____왜파이썬인가?
__요약

2부.거래신호생성및전략

2장.기술적분석을통한시장해석
__추세와모멘텀기반지표기반의트레이딩전략설계
____지지와저항지표
__기본적기술적분석기반의트레이딩시그널의생성
____단순이동평균
____지수이동평균
____APO
____MACD
____볼린저밴드
____상대강도지표
____표준편차
____모멘텀
__트레이딩자산의계절성과같은고급개념의구현
__요약

3장.기초머신러닝을통한시장예측
__용어와표기의이해
____금융자산탐구
__선형회귀방법을이용한예측모델구축
____최소제곱법
____규제화와수축-라소와릿지회귀
____결정트리회귀
__선형분류방법을이용한예측모델구축
____k-최근접이웃
____서포트벡터머신
____로짓회귀
__요약

3부.알고리즘트레이딩전략

4장.인간의직관에의한고전적트레이딩전략
__모멘텀과추세추종트레이딩전략구축
____모멘텀전략예제
____파이썬구현
__회귀행태가있는시장에적합한트레이딩전략만들기
____회귀전략의예
__선형적으로상관관계를갖는트레이딩상품그룹에대해서
__작동하는트레이딩전략만들기
__요약

5장.고급알고리즘전략
__거래상품변동성조정트레이딩전략구축
____기술적지표로거래상품변동성조정
____트레이딩전략의변동성조정
____변동성조정평균회귀트레이딩전략
__경제이벤트트레이딩전략
____경제지표발표
____경제지표발표포맷
____전자경제발표서비스
____트레이딩과경제지표발표
__통계적차익거래의이해와구현
____StatArb기초
____StatArb리드-래그
____포트폴리오구성과관계조정
____StatArb인프라비용
____파이썬StatArb트레이딩전략
__요약

6장.알고리즘전략의위험관리
__위험유형과위험요인의구별
____트레이딩손실리스크
____규제위반리스크
____스푸핑
____호가스터핑
____종가뱅잉
____리스크원천
____리스크계량화
__리스크척도의구분
____손절
____최대낙폭
____포지션한도
____포지션보유기간
____PnL분산
____샤프비율
____기간별최대체결수
____최대거래규모
____거래량한도
__리스크관리알고리즘구축
____현실적으로위험조정
__요약
4부.트레이딩시스템구축

7장.파이썬트레이딩시스템구축
__트레이딩시스템이해
____게이트웨이
____주문호가창관리
____전략
____주문관리시스템
____핵심구성요소
____주변구성요소
__파이썬트레이딩시스템구축
____LiquidityProvider클래스
____전략클래스
____OrderManager클래스
____MarketSimulator클래스
____TestTradingSimulation클래스
__지정가주문호가창설계
__요약

8장.트레이딩거래소연결
__트레이딩시스템을이용한거래소거래
__통신API검토
____네트워크기초
____트레이딩프로토콜
____FIX통신프로토콜
__수신가격업데이트
____송신자코드예
__주문실행과시장반응수신
____Acceptor코드예제
____기타트레이딩API
__요약

9장.파이썬백테스트시스템구축
__백테스터구축
____표본내데이터대표본외데이터
____페이퍼트레이딩(선행테스트)
____초보적데이터저장
____HDF5
____데이터베이스
__올바른가정선택
____루프형백테스트시스템
____이벤트주도형백테스트시스템
__시간값평가
__이중이동평균전략백테스트
____루프형백테스터
____이벤트기반백테스터
__요약
5부.알고리즘트레이딩의도전

10장.변화하는시장참여자와시장조건적응
__백테스터와라이브시장의전략성과비교
____벡테스터불안정성의영향
____시뮬레이션불안정성의원인
____라이브트레이딩에반응한백테스팅및전략조정
__알고리즘트레이딩에서지속적인수익성
____알고리즘트레이딩전략의이윤감소
____시장조건과시장참여자변화에의적응
__요약

[이책에서다루는내용]
■현대알고리즘트레이딩시스템과전략의구성요소이해
■파이썬을이용한머신러닝의알고리즘트레이딩시그널과전략에의적용
■평균회귀,추세추종,경제지표발표등을기반으로한트레이딩전략의구축,시각화,분석
■파이썬트레이딩전략을위한위험관리시스템의계량화및구축
■트레이딩봇의성과를향상시키고자트레이딩전략을시뮬레이션하는백테스터구축
■라이브시장에트레이딩전략을배포하고수익성유지와개선을위한운영

[이책의대상독자]
소프트웨어엔지니어,금융거래자,데이터분석가,기업가,알고리즘거래의탐구를시작하고싶어하는모든사람을위한책이다.알고리즘트레이딩이어떻게작동하는지,트레이딩시스템의모든구성요소가무엇인지,블랙박스와그레이박스거래에필요한프로토콜과알고리즘,완전히자동화되고수익성있는트레이딩비즈니스구축방법을알고싶다면이책이꼭필요하다.

[이책의구성]
1장,‘알고리즘트레이딩의기초’에서는알고리즘트레이딩이무엇이며알고리즘트레이딩이고빈도수또는낮은지연시간거래와어떻게관련돼있는지설명한다.규칙기반에서AI로이어지는알고리즘거래의진화를살펴본다.알고리즘거래개념,자산분류및계기등본질적인내용을다룰것이다.어떻게알고리즘을결정하는가를배운다.
2장,‘기술적분석을통한시장해석’에서는몇가지인기있는기술적분석방법을다루며,시장데이터의분석에적용하는방법을보여준다.시장추세,지지,저항을활용한기초알고리즘트레이딩을실시한다.
3장,‘기초머신러닝을통한시장예측’에서는여러가지간단한회귀및분류방법을검토하고구현하며,트레이딩에지도통계적학습방법을적용하는것의장점을설명한다.
4장,‘인간의직관에의한고전적트레이딩전략’에서는몇가지기본적인알고리즘전략(모멘텀,추세,평균회귀)을살펴보고,그작동과장단점을설명한다.
5장,‘고급알고리즘전략’에서는좀더진보된접근방식(통계적차익거래,페어상관관계)과그들의장단점을검토해기본적인알고리즘전략을통합한다.
6장,‘알고리즘전략의위험관리’에서는알고리즘전략에서위험(시장위험,운영위험,소프트웨어구현버그)을측정하고관리하는방법을설명한다.
7장,‘파이썬트레이딩시스템구축’에서는앞에서만들어진알고리즘에기초해거래전략을지원하는기능적구성요소를설명한다.파이썬을이용해작은트레이딩시스템을구축할것이며,앞에서나온알고리즘을사용해거래할수있는트레이딩시스템을구축할것이다.
8장,‘트레이딩거래소연결’에서는트레이딩시스템의통신구성요소를설명한다.파이썬에있는퀵픽스라이브러리를사용해서거래시스템을실제교환에연결할것이다.
9장,‘파이썬백테스트시스템구축’에서는트레이딩봇의성능을검증하고자대량의데이터로테스트를실행해트레이딩알고리즘을향상시키는방법을설명한다.모델이구현되면트레이딩로봇이트레이딩인프라에서예상대로동작하는지테스트(구현관련실수확인)해야한다.
10장,‘변화하는시장참여자와시장조건적응’에서는실시간거래시장에배포할때전략이예상대로수행되지않는이유를논의하고,전략자체또는기본적인가정내에서문제를해결하는예를제공한다.또한잘수행되고있는전략이왜성능면에서서서히악화되는지를논의하고,이것을어떻게해결할것인지설명하는몇가지간단한예를소개할것이다.

이책은실전알고리즘트레이딩을위한기초환경,지식과함께백테스트및리스크관리에대한기법과노하우,실전에서의유의사항을전달한다.또한파이썬을기반으로간단한트레이딩시그널부터시작해서경제이벤트기반및변동성조정의고급기법을활용하는방법을알려주고,이들을머신러닝기법과어떻게결합하는가에이르기까지보여준다.
본래알고리즘트레이딩은투자은행트레이딩부서에서쓰이는업계전문용어이며,주어진주문을시장충격을최대로줄이면서거래비용을최소화하는거래기법을일컬었으나,최근에는기술적지표를중심으로하는시스템트레이딩도포함해광의의뜻으로사용되기도한다.이책에서의알고리즘트레이딩은시스템트레이딩의의미로사용된다.하지만이책이기본적으로기술적지표를이용한전략을설명하고있음에도이들시그널을트레이딩에적용하는여러지침및주의사항은다른어떠한트레이딩시그널을실전에적용해거래할때도큰도움이될것이다.이책은알고리즘트레이딩또는퀀트투자를처음접하는사람들이트레이딩이나투자에대한큰지식이없어도읽을수있는좋은입문서라생각하며,다음단계로나가기위한디딤돌이되리라기대한다.이책에서사용되는프로그램들은깃허브에대부분제공되고있으며,이들프로그램들을자신의목적에맞춰수정하는연습을하면실력향상에큰도움이될것이다.
-이기홍-