실전 알고리듬 트레이딩 레벨업 (파이썬 백테스트 활용)

안드레아스F.클레노우

AndreasF.Clenow
스위스취리히에기반을둔스웨덴계스위스작가로서자산운용매니저,기업가이며,한패밀리오피스의최고투자담당자(CIO)를담당하고있다.테크기업가,금융컨설턴트,헤지펀드매니저,금융공학전문가,퀀트트레이더,금융고문,회사의중간관리자및이사회임원으로도활동했다.저서로는『FollowingtheTrend』(Wiley,2013),『StocksontheMove』(2015),『MostPrivateBank』(EquilateralCapitalManagementGmbH,2021)등이있다.

1장.이책에대해
__이책에서의트레이딩전략
__책을읽는법
__이책의저술방식
__코드가쓰여진방식

2장.시스템트레이딩
__트레이딩방법검증
__과학적접근법
__일관성있는방법론
__시간관리

3장.트레이딩모델의개발
__모델목적
__규칙과변형
__데이터취급
__자산클래스
__투자유니버스
__배분과리스크수준
__진입과청산규칙
__리밸런싱

4장.금융리스크
__리스크의계량화
__시가평가
__공통리스크의논리적오류
__성과를내기위해지불해야하는대가로서의리스크

5장.파이썬소개
__몇가지필요한이야기들
__파이썬은논리적선택으로등장한다
__프로그래밍교육방법
__컴퓨터에파이썬설치하기
__코드몇개실행하기
__주피터노트북으로작업하기
__딕셔너리룩업
__주피터노트북을시작할때의가능한문제
__조건부논리
__공통실수
__라이브러리설치

6장.판다스등장
__설명서와도움말
__간단한파이썬시뮬레이션
__상관관계그래프만들기
__더예쁜그래프

7장.트레이딩전략백테스트
__파이썬백테스트엔진
__집라인과퀀토피안
__찬성과반대
__ZiplineReloaded
__집라인과데이터
__퀀들번들의인제스트
__유용한라이브러리설치
__백테스트알고리듬작성위치
__최초의집라인백테스트
__포트폴리오백테스트
__이책에사용된데이터

8장.백테스트결과분석
__PyFolio설치
__분석할포트폴리오알고리듬
__PyFolio를통한성과분석
__맞춤형분석
__일별스냅샷
__맞춤형시계열분석

9장.ETF
__좋은ETF
__나쁜ETF
__최악의ETF
__ETF의공매도

10장.ETF모델구축
__자산배분모델

11장.주식
__가장어려운자산클래스
__방법론에대한한마디
__주식투자유니버스
__배당금

12장.시스템모멘텀
__모델복제
__모멘텀모델규칙요약
__투자유니버스
__모멘텀순위
__포지션배분
__모멘텀모델논리
__하방보호
__모멘텀모델소스코드
__성과
__주식모멘텀모델결과

13장.선물모델
__선물기본사항
__선물메커니즘과용어
__선물과통화노출
__선물과레버리지

14장.선물모델링과백테스트
__연속가격시계열
__집라인연속가격시계열행태
__계약,연속가격및롤링

15장.선물추세추종
__추세추종원리
__핵심추세모델다시보기
__모델목적
__투자유니버스
__거래빈도
__포지션배분
__진입규칙
__청산규칙
__비용및슬리피지
__유동성에대한이자
__추세모델소스코드
__핵심추세모델결과

16장.시간수익률추세모델
__투자유니버스
__트레이딩빈도
__포지션배분
__트레이딩규칙
__동적성과차트
__시간수익률소스코드
__시간수익률모델성과
__리밸런싱

17장.역추세트레이딩
__역추세모델논리
__풀백의계량화
__규칙요약
__역추세소스코드
__역추세결과

18장.커브트레이딩
__기간구조기본사항
__기간구조효과의계량화
__커브모델논리
__커브트레이딩소스코드
__커브트레이딩결과
__모델고려사항

19장.모델비교와결합
__모델결합
__모델의포트폴리오구현

20장.성과시각화와결합
__모델결과저장
__모델성과분석을수행한방법
__결합포트폴리오분석방법

21장.원숭이를항상이길수는없다
__버블씨가월스트리트에간다
__문제는인덱스에있다
__버블씨찾기

22장.초청강의:상대성과측정

23장.데이터임포트
__번들만들기
__집라인과선물데이터
__선물데이터번들
__프레임워크패치하기

24장.데이터와데이터베이스
__자체증권데이터베이스
__MySQLServer설치
__주식시계열테이블만들기
__데이터베이스채우기
__데이터베이스쿼리
__데이터베이스번들만들기

25장.마지막말-앞으로의길
__자신만의모델구축
__기타백테스트엔진
__시장에서돈을버는방법

◈이책에서다루는내용◈

돈을베팅하기전에시스템트레이딩으로트레이딩아이디어를테스트하고평가할수있다.트레이딩아이디어를구체적인규칙으로만들어과거의성과를평가하고트레이딩계획의실행가능성에대한결론을도출할수있다.시스템규칙을따르면일정한수준의수익예측가능성을유지할수있는일관된접근법을제공한다.그리고프로세스에감정과추측이개입되지않게하는노하우를알려준다.
처음부터전문적인등급의개발을시작하는것과시스템전략의백테스트를시도하는것은어려워보일수있다.하지만이책은업계표준인파이썬언어를시작하는방법부터전문적인백테스트환경을구축하는데이르기까지모든과정을안내한다.다양한트레이딩전략을자세히설명하는이책을통해전문시스템트레이더가될수있을것이다.베스트셀러『FollowingtheTrend』와『StocksontheMove』를쓴안드레아스F.클레노우의신간으로,앞선두책보다더깊이있게설명하며선물과주식을거래하기위한전략을다룬다.

◈옮긴이의말◈

이책은좀더체계적으로트레이딩하려는사람들을위한내용으로,갖고있는아이디어를어떻게백테스트하고구현하는가를보여주는책이다.기관투자자들이참고하면많은도움이될것이나특히개인투자자들도사용할수있도록많은배려를하고있으며,이를위해공개적으로접근가능한파이썬과이를기반으로하는최고의백테스트및성과분석소트프웨어인Zipline,PyFolio,Empyrical을사용하고있다.주식과선물시장에서의기본적인시스템트레이딩기법들을예를들고있으며,이들만잘응용해도광범위한전략구사가가능하리라믿는다.
이책은에이콘출판사와내가구상하고있는알고리듬트레이딩생태계의일부로세바스티앙등의『실전알고리즘트레이딩배우기』(2020)와스테판젠슨의『퀀트투자를위한머신러닝·딥러닝알고리듬트레이딩2/e』(2021)의갭을메우는데크게기여할것으로믿는다.특히이책의Zipline을활용한백테스트를확실하게익힌다면스테판젠슨의머신러닝과딥러닝을구현하는데있어크게도움이될것이다.추가로독자들이『실전알고리즘트레이딩배우기』에나오는좀더고급의시스템트레이딩기법을이책에서배운Zipline을통해백테스트연습을하기를권장한다.이를통해독자들의실력향상을점검할수있을것이며,독자들이갖고있는트레이딩전략의실전구현가능성을확인할수있을것이다.