퀀트의 세계 (금융 데이터 과학자를 위한 퀀트 실무·취업 가이드)

홍창수

경북대학교에서재무전공으로경영학석사학위를받고,한국외국어대학교에서「장외개별주식옵션의내재변동성실증분석」으로경영학박사학위를받았다.2000년㈜외환선물투자공학팀애널리스트로첫직장생활을시작한이후리딩투자증권파생상품운용팀옵션딜러,한국투자증권리스크관리부리스크퀀트로근무했다.한화투자증권에서장외파생상품겸영인가취득에참여한이후금융공학팀,OTC파생팀에서장외파생상품설계및마케팅담당차장으로근무했다.이후금융자산평가회사인㈜NICEP&I금융공학연구소실장으로근무했으며,현재는정보사업본부에서금융공학컨설팅업무를수행하고있다.저서로는『장외파생상품실무입문』(서울경제경영,2014)이있으며,번역서로는『퀀트투자를위한머신러닝·딥러닝알고리듬트레이딩2/e』(에이콘,2021)가있다.SCI급저널인「PLOSONE」을비롯국내유수의재무금융및경영학술지인증권학회지,재무관리연구,금융공학연구,경영연구등에재무및파생상품관련논문을게재했다.중앙대학교에서강사로‘R을활용한금융공학실습’과목을강의했으며,한국금융공학회산학협력위원으로활동하고있다.

1부.퀀트가이드-퀀트1.0에서퀀트3.0까지
__들어가며:퀀트의세계에서전개될미래
____금융투자의미래는‘데이터과학’이다
______향후25년간‘퀀트의세계’에서전개될미래
____인물로알아보는퀀트의발전과정
______‘투자은행퀀트’시대,퀀트1.0
______‘헤지펀드퀀트’시대,퀀트2.0
______핀테크ㆍ머신러닝퀀트’시대,퀀트3.0
______퀀트3.0패러다임변화-금융데이터과학자와머신러닝퀀트
______금융데이터과학자의태동

1장.퀀트1.0,금융공학을만나다
__간략하게살펴보는금융공학이론의역사
__누가내점심값을계산할것인가?공짜점심은없다!
____금융공학의핵심개념:차익거래불가&헤징
____옵션요리법:블랙-숄즈-머튼방정식
____금융공학의중심주제
____셀사이드퀀트vs바이사이드퀀트
____투자은행딜링룸해부-퀀트,마케터,트레이더,상품설계자
____퀀트에게필요한일반지식
____퀀트에게필요한금융수학-파생상품가격결정방법론
____퀀트,내부언어에익숙해져라!
____금융시장이원하는‘퀀트의유형’은변화한다
____금융공학을위한금융모델링절차-금융공학퀀트잡
____ELS운용-평가를위한‘옵션내재변동성곡면’모델링
____국내퀀트인력수요-현황과전망
____금융기관이원하는퀀트의자질-열정,지식,경험
____좋은퀀트가되는가장빠른길
____금융공학퀀트의시대는끝나가고있는가?
__금융공학퀀트직무와취업Tip
__금융공학을배울수있는사이트
__금융공학을위한퀀트입문

2장.퀀트2.0,퀀트투자를만나다
____선물회사의시스템트레이딩이야기
____알고리듬트레이딩
__퀀트투자란무엇이고,왜퀀트투자를하는가?
____퀀트투자핵심용어정리
____퀀트투자의간략한역사
__퀀트투자전략은어떻게구현하는가?
____상세한퀀트투자전략구현
____퀀트트레이딩전략의트렌드
____오늘날의퀀트투자형태
____퀀트투자의미래
__팩터투자란무엇인가?
____대가들의퀀트투자전략-마법공식,듀얼모멘텀,변동성돌파전략
____퀀트투자와펀더멘털투자의하이브리드투자-퀀터멘털접근법
____퀀트트레이딩전략의백과사전-퀀트피디아
____퀀트헤지펀드의세계
____퀀트거래모형
____퀀트투자의‘리테일화’가진행되고있다
____퀀트투자나알고리듬트레이딩을위한지식
____월드퀀트,경연대회로인재를뽑다
____대중의지혜,‘크라우드소싱’을활용하라!
____국내외대형사고가‘고빈도매매(HFT)’쇠퇴를가속화시키다
____퀀트투자를배울수있는좋은자료
__퀀트투자퀀트직무와취업Tip
__퀀트투자를위한퀀트입문

3장.퀀트3.0,인공지능을만나다
__기계는생각할수있는가?-‘앨런튜링’에서‘허사비스’까지
____최초의프로그래머‘에이다러브레이스’
____스탠퍼드인공지능연구소장인‘페이페이리’
____딥러닝혁명의차세대리더4인방
____인공지능:시각지능(CNN)에서언어지능(RNN)까지
____인공지능의핵심:생체신경망을흉내낸인공신경망
____인공지능과머신러닝:기원과정의
____금융인공지능에서머신러닝의활용도는높다
____딥러닝개론-지도학습,비지도학습,강화학습
____머신러닝과딥러닝의금융시장및업무적용
____내가왕이될상인가?금융데이터의관상을보다
____시계열모형의발전-전통적시계열모형에서딥러닝시계열로
____‘알파고’는일부러‘이세돌’에게한판을져줬는가?
____알파고-강화학습알고리듬과몬테카를로트리탐색
__금융인공지능의글로벌현황
____국내금융인공지능의현황
____금융분야의인공지능활용
____금융딥러닝으로금융시장을예측할수있는가?
____비정형대체데이터,개인신용분석의성능을개선시키다
____자연어처리는무엇인가?
____인공지능을이용한고객클러스터링
____AI가자산운용을한다-자산운용분야에인공지능활용
____국내에도‘켄쇼’와같은‘금융검색엔진’이있다!
____금융머신러닝공부를위해참고해야할사이트및동영상
__AI퀀트직무와취업Tip
__인공지능을위한퀀트입문

4장.퀀트3.0,핀테크를만나다
__디지털파괴시대
____핀테크의ABCD-인공지능,블록체인,클라우드컴퓨팅,데이터
____핀테크를배울수있는사이트
____단순반복업무는가라!칼퇴를원하는직장인을위한‘로봇프로세스자동화’에주목하자!
____금융규제시장은퀀트들의놀이터-레그테크
____핀테크에서데이터과학을사용하는방법
____넷플릭스성공의핵심전략-초개인화와고객맞춤형서비스
____핀테크금융리스크관리에서데이터과학의역할
____금융의초개인화마케팅전략이란?
__금융데이터과학,알파를찾아라!
____나스닥(NASDAQ)거래소,퀀들(Quandl)을인수하다
____대체데이터란무엇인가?
____상업용인공위성,비즈니스의미래를예측하다
____켄쇼의금융분석을위한‘구글(Google)형’검색엔진
__핀테크퀀트직무와취업Tip
__핀테크를위한퀀트입문

5장.퀀트3.0,블록체인을만나다
__조선시대에도블록체인이있었다!
____실록(實錄)-분산저장을위한사고(史庫)
____블록체인이란무엇인가?
____블록체인의장단점은무엇인가?
____블록체인의구분-1.0,2.0,3.0과미래
____퍼블릭블록체인과프라이빗블록체인
____스마트컨트랙트(계약)란무엇인가?
____금융시장의블록체인활용-장외주식,장외채권,장외파생상품
____디지털화폐전쟁의시대-누가승자가될것인가?
__블록체인퀀트직무와취업Tip
__블록체인을위한퀀트입문

마치며.경력과취업을위한퀀트가이드

부록1.파이썬입문,데이터과학,머신러닝·딥러닝동영상강좌모음집
부록2.입문,기초통계,데이터과학,데이터마이닝동영상강좌모음집
부록3.데이터과학,머신러닝·딥러닝스터디사이트(무/유료)

2부.퀀트인터뷰-다양한퀀트들의삶과미래

인터뷰1.투자은행금융공학퀀트를만나다_웰스파고은행퀀트윤기선박사
인터뷰2.증권회사금융공학퀀트를만나다_NH투자증권퀀트김민재박사
인터뷰3.은행리스크퀀트를만나다_KDB산업은행퀀트이상호박사
인터뷰4.퀀트투자전문가를만나다_『거인의포트폴리오』,『하면된다!퀀트투자』의저자강환국
인터뷰5.퀀트투자전문가를만나다_『실전퀀트투자』저자유안타증권홍용찬
인터뷰6.AI자산운용스타트업대표이사를만나다_‘AI핀테크스타트업’크래프트테크놀로지스김형식대표이사
인터뷰7.자산운용사AI혁신본부장을만나다_미래에셋자산운용AI혁신본부최용민본부장
인터뷰8.차세대블록체인대표이사를만나다_위베스트(wevest)안명호대표이사
인터뷰9.금융권블록체인전문가를만나다_증권사블록체인전문가미래에셋증권차두휘
인터뷰10.데이터분석경진대회플랫폼‘데이콘’대표이사를만나다_“AI경진대회플랫폼”데이콘(Dacon)김국진대표이사

◈이책에서다루는내용◈

◆금융공학,퀀트투자,인공지능,핀테크,블록체인,금융데이터과학의이해
◆퀀트입문과실무,취업가이드
◆퀀트전문가인터뷰

◈이책의대상독자◈

금융분야에있어퀀트를모르는일반인부터퀀트를꿈꾸는학생,현직퀀트로있으면서자신의나아갈길을고민하는사람,퀀트와함께일하게될미래의동료들에게도움이될것이다.