금융 파이썬 완전 정복 (2 판)

제임스마와이밍

싱가포르에거주하는소프트웨어엔지니어다.금융기술,머신러닝,데이터과학,컴퓨터금융을주로연구하고있으며국채와외환상품,펀드배분에관련된금융서비스분야에서경력을시작했다.파생상품에이끌려시카고로옮겨간후시카고무역위원회의베테랑트레이더들과협력해시장을공략하는고빈도,저지연전략을고안했다.미국일리노이공과대학교스튜어트경영대학(IllinoisTech’sStuartSchoolofBusiness)에서금융석사학위를받았으며난양이공대학교(NanyangTechnologicalUniversity)에서컴퓨터공학학사학위를받았다.

1부.파이썬시작하기

1장.파이썬을사용한금융분석개요
__파이썬구하기
____가상환경준비
____Jupyter노트북실행
____파이썬기능개선제안서
__Quandl소개
____환경에맞는Quandl설정
__시계열차트도식화
____Quandl에서데이터셋가져오기
____주가와거래량차트도식화
____촛대차트도식화
__시계열데이터에대한금융분석
____수익률도식화
____누적수익률도식화
____히스토그램도식화
____변동성도식화
____분위수-분위수도면
____복수의시계열데이터다운로드
____상관행렬표시
____상관관계도식화
____단순이동평균
____지수이동평균이동
__요약


2부.금융개념

2장.금융에서선형성의중요성
__자본자산가격책정모델과증권시장선
__차익거래가격결정이론모델
__요인모델의다변량선형회귀
__선형최적화
____Pulp받기
____선형계획법을사용한최대화예제
____선형프로그램의결과
____정수프로그래밍
__행렬을사용한선형방정식해결
__LU분해
__촐레스키분해
__QR분해
__다른행렬대수방법으로풀기
____자코비기법
____가우스-자이델기법
__요약


3장.금융의비선형성
__비선형성모델링
____비선형모델의예
__근찾기알고리듬
____증분검색
____이분법
____뉴턴기법
____시컨트기법
____근찾기기법조합
__SciPy의근찾기구현
____근찾기스칼라함수
____일반비선형솔버
__요약


4장.옵션가격책정을위한수치적방법
__옵션소개
__이항트리로옵션가격책정
__유럽식옵션가격책정
__StockOption기본클래스작성
____이항트리를사용한유럽식옵션클래스
____이항트리를사용한미국식옵션클래스
____콕스-로스-루빈스타인모델
____라이젠-라이머트리사용
__무료그릭
____LR이항트리를사용하는그리스인을위한클래스
__옵션가격책정의삼항트리
____삼항트리옵션가격책정모델의클래스
__옵션가격결정의격자
____이항격자사용
____CRR이항격자옵션가격책정모델의클래스
____삼항격자사용
__옵션가격설정의유한차분
____명시적기법
____유한차분기본클래스작성
____암시적기법
____크랭크-니콜슨기법
____특이배리어옵션의가격책정
____유한차분으로미국식옵션가격책정
__종합하기:내재변동성모델링
____AAPL미국식풋옵션의내재변동성
__요약


5장.금리와파생상품모델링
__고정-수입증권
__수익률곡선
__제로쿠폰채권평가
____현물금리와제로금리
__수익률곡선의부트스트랩
____수익률곡선의부트스트랩예
____수익률곡선부트스트랩클래스작성
__선도금리
__만기수익률계산
__채권가격계산
__채권듀레이션
__채권볼록성
__단기금리모델링
____바시첵모델
____콕스-인거졸-로스모델
____렌들만과바터모델
____브레넨과슈바르츠모델
__채권옵션
____수의상환권부채권
____상환청구권부채권
____전환사채
____우선주
__수의상환권부채권옵션의가격책정
____바시첵모델에의한제로쿠폰채권가격책정
____조기행사가치
____유한차이에의한정책반복
____수의상환권부채권가격책정의기타고려사항
__요약


6장.시계열데이터의통계분석
__다우존스산업평균과30개구성요소
____Quandl에서다우구성요소데이터셋다운로드
____알파밴티지
____알파밴티지API키얻기
____알파밴티지파이썬래퍼설치
____알파밴티지에서DJIA데이터셋다운로드
__커널PCA적용
____고유벡터와고유값찾기
____PCA를사용해다우인덱스재구성
__정상성과비정상성시계열
____정상성과비정상성
____정상성확인
____비정상프로세스의유형
____정상성프로세스의유형
__증강딕키-풀러검증
__추세가있는시계열분석
__시계열을정상성으로만들기
____추세제거
____차분을사용한추세제거
____계절적분해
____ADF검정의단점
__시계열예측과예상
____자기회귀통합이동평균
____그리드검색을통한모델매개변수찾기
____SARIMAX모델적합화하기
____SARIMAX모델의예측과예상
__요약


3부.실습

7장.VIX를사용한대화형금융분석
__변동성파생상품
____STOXX와Eurex
____EUROSTOXX50지수
____VSTOXX
____S&P500지수
____SPX옵션
____VIX
__S&P500과VIX의금융분석
____데이터수집
____분석수행
____SPX와VIX간의상관관계
__VIX지수계산
____SPX옵션데이터가져오기
____단기와차기옵션찾기
____필요분계산
____CalculatingtheforwardSPXIndexlevel
____필요한선도행사가격찾기
____행사가격경계결정
____행사가격별기여도표만들기
____변동성계산
____차기옵션계산
____VIX지수계산
____여러VIX지수계산
____결과비교
__요약


8장.알고리듬거래플랫폼구축
__알고리듬거래소개
____공개API를사용하는거래플랫폼
____프로그래밍언어선택
____시스템기능
__알고리듬거래플랫폼구축
____브로커인터페이스설계
____파이썬라이브러리요구사항
____이벤트기반브로커클래스작성
____가격이벤트핸들러저장하기
____주문이벤트핸들러저장
____포지션이벤트핸들러저장
____가격을얻기위한추상메서드선언
____가격스트리밍을위한추상메서드선언
____주문을전송하기위한추상메서드선언
____브로커클래스구현
__평균회귀알고리듬거래시스템구축
____평균회귀알고리듬설계
____평균회귀트레이더클래스구현하기
____이벤트리스너추가하기
____평균회귀신호생성기작성
____거래시스템실행
__추세추종거래플랫폼구축
____추세추종알고리듬설계
____추세추종트레이더클래스작성
____추세추종신호생성기작성
____추세추종거래시스템실행하기
__리스크관리를위한VaR
__요약


9장.백테스팅시스템구현
__백테스팅소개
____백테스팅의우려사항
____이벤트기반백테스팅시스템의개념
__백테스팅시스템설계와구현
____틱데이터를저장하는클래스작성
____시장데이터를저장하는클래스작성
____시장데이터의소스를생성하기위한클래스작성
____주문클래스작성
____포지션추적을위한클래스작성
____추상전략클래스작성
____평균회귀전략클래스작성
____모듈을백테스팅엔진으로바인딩하기
____백테스팅엔진실행
____백테스팅엔진의다중실행
____백테스팅시스템개선
__백테스팅모델에대한열가지고려사항
____모델을제약하는리소스
____모델평가기준
____백테스팅매개변수의품질평가
____모델위험에직면할준비를하라
____내표본데이터를사용한백테스팅성능
____백테스팅의일반적인함정해결
____모델에대한상식적인아이디어를가지라
____모델의문맥이해
____올바른데이터가있는지확인하라
____결과데이터마이닝
__백테스팅에서알고리듬에대한논의
____k-평균클러스터링
____k-최근접이웃머신러닝알고리듬
____분류와회귀트리분석
____2k요인설계
____유전알고리듬
__요약


10장.금융을위한머신러닝
__머신러닝소개
____금융에서머신러닝의사용
____지도학습과비지도학습
____지도머신러닝의분류와회귀
____모델과적합과과소적합
____특징공학
____머신러닝을위한scikit-learn
__단일자산회귀모델을사용한가격예측
____OLS에의한선형회귀
____독립과목표변수준비
____선형회귀모델작성
____예측성능측정을위한위험척도
____리지회귀
____기타회귀모델
____결론
__교차자산모멘텀모델로수익예측
____독립변수준비
____목표변수준비하기
____다중자산선형회귀모델
____결정트리의앙상블
__분류기반머신러닝으로추세예측
____목표변수준비
____여러자산의데이터셋을입력변수로준비하기
____로지스틱회귀
____분류기반예측측정을위한위험척도
____서포트벡터분류기
____다른유형의분류기
__머신러닝알고리듬사용에대한결론
__요약


11장.금융을위한딥러닝
__딥러닝에대한간략한소개
____딥러닝이란무엇인가?
____인공뉴런
____활성화함수
____손실함수
____최적기
____네트워크아키텍처
____텐서플로와기타딥러닝프레임워크
____텐서란무엇인가?
__텐서플로를사용한딥러닝가격예측모델
____모델의특징공학
____요구사항
____데이터셋다운로드
____데이터확장과분할
____텐서플로로인공신경망구축
____예측값과실제값도식화
__Keras를사용한신용카드결제디폴트예측
____Keras소개
____Keras설치하기
____데이터셋얻기
____데이터분할및크기조정
____Keras를사용해5개의은닉계층이있는심층신경망설계
____모델의성능측정
____Keras히스토리에기록된이벤트표시
__요약
찾아보기

◈이책에서다루는내용◈
◆다양한금융문제를나타내는선형및비선형모델해석
◆다우지수와구성요소에대한주성분분석수행
◆정상성과비정상성시계열프로세스에대한분석,예측,예상
◆이벤트기반백테스팅툴의생성과자신의전략측정
◆파이썬으로고빈도알고리듬트레이딩플랫폼구축
◆VIX기반전략이해를위해CBOTVIX지수를SPX옵션으로복제
◆예측에서회귀기반및분류기반머신러닝과제수행
◆딥러닝아키텍처에텐서플로와케라스사용

◈이책의대상독자◈
금융전문가,데이터분석가혹은금융업계의소프트웨어개발자로서정량적방법에고급파이썬기술을사용하는데관심이있다면이책을읽기에적합하다.스마트머신러닝기술을사용해기존금융애플리케이션의기능을확장하려는경우에도유용하다.


◈이책의구성◈
1장.‘파이썬을사용한금융분석’에서는책을읽기위한사전준비로개요Jupyter노트북을포함한파이썬환경설정을간략히설명한다.Jupyter내에서분석을위해도면을사용함으로써pandas로시계열분석을수행한다.
2장.‘금융에서선형성의중요성’에서는파이썬을사용해선형방정식시스템을풀고정수프로그래밍을수행하며포트폴리오할당의선형최적화에행렬대수를적용한다.
3장.‘금융의비선형성’에서는정보추출에도움이되는몇가지방법을살펴본다.비선형변동성모델링에서근찾기기법을배운다.SciPy의최적화모듈에는root와fsolve함수가포함돼있어비선형모델에서근찾기를수행할수있다.
4장.‘옵션가격책정을위한수치적방법’에서는옵션평가를위한트리,격자,유한차분체계를탐색한다.
5장.‘금리와파생상품모델링’에서는수익률곡선의부트스트래핑(bootstrapping)프로세스에대해설명하고파이썬을사용해금리파생상품의가격을책정하는몇가지단기금리모델을다룬다.
6장.‘시계열데이터의통계분석’에서는주성분을식별하기위한주성분분석을소개한다.딕커-풀러(Dicker-Fuller)검정은시계열이고정돼있는지여부를테스트하는데사용된다.
7장.‘VIX를사용한대화형금융분석’에서는변동성지수를설명한다.미국주가지수와VIX데이터에대한분석을수행하고하위지수의옵션가격을사용해주요지수를복제한다.
8장.‘알고리듬거래플랫폼구축’에서는브로커API를사용해평균회귀와추세추종실거래인프라를개발하는단계별접근방식을취한다.
9장.‘백테스팅시스템구현’에서는이벤트기반백테스팅시스템을설계하고구현하는방법을설명하며,시뮬레이션된거래전략의성능을시각화해본다.
10장.‘금융을위한머신러닝’에서는머신러닝을소개함으로써금융분야의개념과애플리케이션을연구해본다.또한거래결정을지원하기위해머신러닝을적용하는몇가지실용적인예를살펴본다.
11장.‘금융을위한딥러닝’에서는신경망을사용해딥러닝예측모델을구축함으로써텐서플로와Keras를학습하는실습접근방식을취하도록한다.

◈옮긴이의말◈
금융에서사용되는여러분석기법을파이썬을통해설명하는책이다.기초적인개념과이론설명은물론,API사용실습을통해여러금융지표를분석하는기법을직접구현해볼수있도록구성됐다.
파이썬을사용하면서보다심도있는분석을원한금융인은쉬운설명과함께코드를하나씩따라가다보면인공지능기법과함께여러오픈API를사용해금융데이터를취급하는방법을익힐수있다.한편금융에대한지식이거의없는사람들도이책을따라가다보면금융데이터분석을위한핵심개념을하나씩이해하게될것이다.
전체내용은금융의기본개념의설명부터시작해,하나씩새로운개념이도입될때마다파이썬실습을통해쉽게이해할수있도록구성돼있다.가장쉬운선형기법부터시작해비선형으로확장하며,이후장을거듭할수록지속적으로추가적인개념을도입하고,이를통해여러가지파이썬오픈API를접할수있도록구성돼있다.
금융인은물론비금융인도모두쉽게접할수있는금융분석입문서로이책을추천한다.