미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트투자

김용환,YubinKim

저자:김용환
한국거래소구조화상품퀀트출신서학개미.미국증시에깃발을꽂는슈퍼서학개미가되길꿈꾼다.
-현한국거래소,전SKC&C
-UC어바인MBA
-연세대학교산업공학과

저자:YubinKim
미국주식퀀트분석프로그램인퀀트머신개발자이자월스트리트정복에도전하는고등퀀트.
-CresskillHighSchool

CHAPTER1투자를시작하는당신에게
1.1이제벼락거지는그만
1.2주가는왜오르나?
1.3장기투자vs.단기투자
1.4미국주식을퀀트로해야하는이유
1.5퀀트분석은도깨비방망이가아니다

CHAPTER2일단해보자
2.1퀀트머신준비
2.2시세가져오기
2.3주가분석
2.4백테스팅
2.5투자성과분석
2.6백테스팅결과읽기

CHAPTER3단기투자의기술
3.1미국차트와한국차트는색깔이반대
3.2주가가오르는데왜빨간색이지?캔들차트읽는방법
3.3주가는움직이는거야,시계열데이터와이동평균
3.4이동평균선을이용한추세읽기,MACD(이동평균수렴확산지수)
3.5단기투자의두방향:모멘텀vs.평균회귀
3.6주가상승강도를나타내는RSI(상대강도지수)
3.7쉬운게최고,엔벨로프
3.8변동성은작아야좋은가?
3.9전통의단타전략,볼린저밴드
3.10변호사가유행시킨단타전략,스토캐스틱

CHAPTER4가치투자의시작,재무제표
4.1재무제표모르면주식투자절대로하지마라?
4.2재무제표,핵심만골라읽자
4.3기업마다제각각인재무제표
4.4현재재산상태를보여주는재무상태표
4.5들어오고나간돈의내역을보여주는현금흐름표
4.6그래도시간이부족하다면,재무비율

CHAPTER5가치주를찾는기술
5.1가치주란무엇인가?
5.2이익대비저평가종목,PER(주가수익비율)
5.3장부가치대비저평가종목,PBR(주가순자산비율)
5.4매출대비저평가종목,PSR(주가매출비율)
5.5현금흐름대비저평가종목,PCR(주가현금흐름비율)
5.6가치지표결합하기
5.7가치투자4대장콤보
5.8실적대비기업가치,EV/EBITDA&EV/Sales
5.9안전마진이있는그레이엄의NCAV(청산가치)투자법
5.10성장주투자가하고싶다면,PEG(주가수익성장비율)

CHAPTER6우량주를찾는기술
6.1투자효율이좋은기업,ROA(자산대비이익)와ROE(자본대비이익)
6.2회계사가유행시킨장기투자전략,RIM(잔여이익모델)
6.3영업효율이좋은기업,GP/A
6.4존버할수있는기업,안정성지표
6.5쑥쑥자라는기업,성장률지표
6.6부지런한기업,회전율지표
6.7해자가있는기업,이익률지표
6.8지분가치가훼손되는주식

CHAPTER7전략을합성하는기술
7.1그린블라트의마법공식
7.2피오트로스키의F스코어
7.3전략실행을위한필수조건,유동성
7.4세상에없던나만의투자전략만들기

CHAPTER8퀀트투자시작하기
8.1개인퀀트vs.기관퀀트
8.2최적의마켓타이밍은아무도모른다
8.3터틀의마인드

부록A파이썬이처음이라면
부록B핀터스텔라라이브러리가이드
부록CWeBull애플리케이션:실시간시세및페이퍼트레이딩가이드
부록D주피터랩설치가이드

★이책의내용

퀀트머신을사용할컴퓨터를준비하고책대로따라해보자.

STEP1.퀀트투자전략을자신의컴퓨터에서직접만들어본다.
STEP2.해당전략을직접백테스트한다.
STEP3.성과를확인하고분석한다.
STEP4.투자성과분석을바탕으로트레이딩시그널을만든다.
1장,2장퀀트투자개념익히기/퀀트머신설치하기
퀀트투자의기본적인개념을이해한뒤,구글콜랩에서퀀트머신을사용하기위한환경을준비한다.퀀트머신을이용해미국애플주식을RSI투자기법을활용하여분석하면서퀀트머신사용법을익힌다.
3장단기투자기술
단기투자전략의2가지방향설정에대해이해하고기술적분석으로유명한투자전략중RSI,엔벨로프,변동성돌파,볼린저밴드,스토캐스틱등의여러전략개념을이해하고퀀트머신으로실제미국주식종목을적용시켜백테스트해본뒤적절한매수/매도타이밍을파악하는기술을배운다.
4장,5장가치투자를위한재무제표읽는법/가치주를찾는기술
가치투자를하기위해재무제표의중요성을소개하고퀀트머신으로재무제표에서꼭필요한정보를찾아본다.이후밸류에이션(가치평가)산출과정을따라가치주를찾는기술을익힌다.밸류에이션중상대가치법인PER,PBR,PSR,PCR,EV/EBITDA,EV/Sales등을활용한투자방법을알아본다.
6장우량주를찾는기술
기업자체의수익성과안전성을고려한우량주를찾는투자전략을살펴본다.투자효율이좋은기업을찾는ROA(자산대비이익)와ROE(자본대비이익),RIM(잔여이익모델),영업효율이좋은기업을찾는GP/A지표등을다룬다.이외에도기업의특성에따라투자가치를파악할수있는안정성지표,성장률지표,회전율지표등여러지표산출을통한투자방법에대해알아본다.
7장전략을합성하는기술
ROC와PER의합성전략이라볼수있는그린블라트의마법공식을살펴보고여러지표의조합결과를살펴본다.또한피오트로스키의F스코어에저PBR전략을합성하여우량주를판단하는방법도알아본다.마지막으로지금까지배운전략을응용한자신만의새로운전략을만들기위해퀀트머신으로여러전략을합성하는연습을해본다.
8장퀀트투자시작하기
퀀트투자를시작하기전에가져야할개인투자자의자세에대해설명한다.
부록
이책의부록에서는파이썬프로그래밍을해보지않은독자를위한파이썬기본문법과퀀트머신의기반이되는핀터스텔라라이브러리에대해간략히설명한다.또한미국주식투자실전에들어가기전에모의트레이딩으로연습할수있는WeBull애플리케이션의사용법을다룬다.마지막으로퀀트머신준비환경으로구글콜랩사용이어려운경우대체할수있는주피터랩의설치와사용법을안내한다.

★다루는내용
-퀀트머신을사용하는방법
-단기투자기술
-재무제표읽는법/가치주와우량주를찾는기술
-다양한전략백테스트를통한투자성과분석
-전략합성을통한나만의투자전략만들기
-파이썬기본문법/파이썬라이브러리(핀터스텔라)가이드
-WeBull애플리케이션/주피터랩설치가이드

★대상독자

이책은미국주식데이터를분석하고퀀트투자전략을만들고자하는일반인을대상으로한다.이책에서는데이터분석을파이썬프로그래밍기반으로하고있으나,책에수록된부록(파이썬기본)을참고하면따라할수있는수준으로구성되어있다.다만금융공학이론과관련된전문적인내용도다루기에책을꼼꼼하게읽어보는것이중요하다.

★실습환경

이책은다음과같은환경을기반으로설명한다.

-운영체제:윈도우10(64비트)
-개발환경:구글콜랩