선물 옵션투자의 이론과 전략 (개정판 10 판)

JohnC.Hull

저서및역서
가치평가론(1998)
금융기관의시장위험관리(2000)
고정수익증권론(2002)
파생상품의평가와헷징전략(2005)
VAR(1998)
신용위험관리(2001)
선물옵션투자의이론과전략(2004)
재무관리(2007)

Chapter1.서론
Chapter2.선물시장의구조와운영
Chapter3.선물을이용한헷징전략
Chapter4.이자율
Chapter5.선도가격과선물가격의결정
Chapter6.금리선물
Chapter7.스왑
Chapter8.증권화와2007년신용위기
Chapter9.가치평가조정(XVA)
Chapter10.옵션시장의구조와운영
Chapter11.주식옵션의속성
Chapter12.옵션을이용한투자전략
Chapter13.이항모형
Chapter14.위너과정과이토정리
Chapter15.블랙-숄즈-머튼모형
Chapter16.종업원스톡옵션
Chapter17.주가지수옵션과통화옵션
Chapter18.선물옵션
Chapter19.그릭문자
Chapter20.변동성미소
Chapter21.기본수치화절차
Chapter22.VaR(ValueatRisk)와ES(ExpectedShortfall)
Chapter23.변동성과상관성의추정
Chapter24.신용위험
Chapter25.신용파생상품
Chapter26.이색옵션
Chapter27.기타가치평가모형과수치화절차
Chapter28.마팅게일과측도
Chapter29.금리파생상품:표준시장모형
Chapter30.볼록성조정,시기조정및콴토조정
Chapter31.단기이자율균형모형
Chapter32.단기이자율무차익거래모형
Chapter33.HJM모형과LMN모형
Chapter34.여러형태의스왑
Chapter35.에너지파생상품및상품파생상품
Chapter36.실물옵션
Chapter37.파생상품투자의실패와교훈

용어해설
DerivaGemSoftware사용법
세계의주요선물-옵션거래소
누적표준정규분포표
찾아보기