효율성 분석 이론 (자료포락분석과 확률변경분석 | 양장본 Hardcover)

고길곤

저자고길곤은연세대학교응용통계학과를나와서울대행정대학원석사를거쳐미국Pittsburgh대학에서정책학박사학위를받았다.NationalUniversityofSingapore정치학과에서조교수로근무한후2011년부터서울대학교행정대학원에서계량분석,조사방법론,정책평가등을가르치고있다.2006년미국정책학회(APPAM)에서최우수박사논문상을수상했으며현재인과이론,의사결정이론,복잡계네트워트분석,시뮬레이션,행정윤리및철학,그리고정책분석및평가이론연구를수행하고있다.

제1장서론
1.1효율성분석의필요성
1.2효율성분석의어려움
1.3DEA와확률변경분석의장점
1.4효율성분석프로그램

제2장효율성의정의와유형
2.1생산가능집합의개념
2.2효율성의정의와의미

제3장CCR모형을이용한효율성의계산
3.1CCR모형의기본이론
3.2CCR포락모형

제4장BCC모형
4.1BCC모형의개요
4.2BCC모형의이론
4.3프로그램을이용한BCC모형분석

제5장여유분기반DEA모형
5.1합계모형
5.2여유분기준모형

제6장DEA의특수문제들
6.1FDH모형
6.2초효율성모형
6.3비재량적투입혹은산출이있는모형

제7장패널자료분석
7.1윈도우분석방법
7.2맘퀴스트분석

제8장민감도분석(SensitivityAnalysis)
8.1민감도의유형과측정방법
8.2극단값에의한민감도분석
8.3시점간자료를이용한효율변경민감도분석
8.4민감도분석의기타쟁점

제9장DEA활용상의쟁점들
9.1DMU의선택
9.2투입및산출변수의결정
9.3투입및산출변수의변환문제
9.4DEA모형의선택과분석결과의통계적활용

제10장확률변경모형(StochasticFrontierModel)
10.1확률변경분석의기본논리
10.2확률변경모형
10.3확률거리함수모형
10.4효율성에영향을주는외생변수의문제
10.5패널SFA모형
10.6기타SFA의여러문제들
10.7프로그램을이용한확률변경분석

제11장결론

부록1국내외효율성분석에서사용된투입과산출요소

부록2선형계획법이론의기초
1선형계획법의기본이론
2SAS프로그램을이용해최적해를찾는방법
3쌍대문제(dualproblem)와잠재가격
4최소화문제:전력생산문제사례
5잔여변수의문제

부록3DEA코드

주요참고문헌

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이책의활용법

이책의각장은이론을설명한부분과프로그램결과해석부분으로나누어구성되어져있다.기존의DEA관련책들이이론부분을지나치게수식위주로설명을하거나모형의의미에대한해석들을간략하게설명하는단점이있어서가급적자세한설명을추가하려고노력하였다.기존의DEA모형을변형하여자신만의DEA모형을만들고자하는독자들을위해서각모형의중요선형제약식은가능한한충실히제공하고자하였다.선형제약식은유사한형태를가지고있기때문에익숙해지면어렵지않게이해할것으로판단된다.
마지막장에는SFA(확률변경분석)를설명하였다.SFA자체가매우중요한계량경제학의분야이기때문에하나의장에서다루는것이충분하지않을수있다.SFA의고급이론을다루기위해서는사회과학분야의독자들이이해하기어려운깊이있는수준의계량경제학이해가필요하다.따라서이책에서는DEA의보완적인방법으로SFA의기본적인이론과활용방법을소개하였다.
이책의프로그램은SAS에기반을두고있어SAS프로그램을사용해보지않은독자들은거리감을느낄수도있을것이다.하지만SAS를이용한분석결과가다른DEA상용프로그램을사용하는경우와유사한결과를제공하기때문에크게걱정하지않아도된다.다른DEA상용프로그램을사용하는독자는분석결과해석을중심으로책을읽어내려가면DEA응용방법을어렵지않게이해할수있을것이다.분석에사용된모든프로그램코드를각장의마지막에수록함으로써사용자들이문제에맞게코드를수정할수있도록하였다.참고로SASUniversityEdition은무료로사용할수있다.
저자는R을이용한DEA분석도수행을해보았는데인수값만을지정하면되기때문에독자들도손쉽게활용할수있을것으로판단된다.다만매번프로그램의버전이바뀜에따라안정적인결과를얻지못하는문제가있다는점은유념해야한다.SAS에서는IML환경에서R의패키지들을읽어올수있기때문에R패키지중유용한것을어렵지않게사용할수있다.
시중의DEA상용프로그램들은상당히비싸기도하고이책에서제공하는다양한분석방법을제공하지못한다.DEA는단순한방법론처럼보이지만실제로는여러가정들을변형하여다양한분석을수행할수있다.학술논문이나전문적인연구목적으로DEA분석방법을사용할때는비전문가가상용프로그램을사용하여얻은분석결과에의존하기보다는꼭DEA와자료분석전문가의자문을받아사용하기를추천한다.이론을제대로이해하지못한채프로그램결과만을제시해서는의미있는연구결과를얻기가불가능하기때문이다.
SAS코드에대한설명을부가해주면좋겠지만안타깝게도지면과저자의시간상의제약으로짧게부록으로만포함시킬수밖에없었다.국내에서는OPTMODEL에대한소개도많이이루어지지않아서독자들의요구가있다면독립적인책으로출간하는것을고려해보고자한다.마지막으로,본책에서제공되는SAS코드파일은kilkon@gmail.com으로요청하시면보내드릴것이다.

감사의글

이책의출간은2015년저자의연구년이없었다면불가능했을것이다.더늦기전에관심있는분야를연구해보겠다는욕심으로가족마저한국에두고,좋아하는여행도접어둔채싱가포르국립대학교연구실에출퇴근하며글을썼다.가족의이해와희생이없었다면이책은불가능했을것이다.처음맞는연구년동안남편과아빠노릇제대로못하고혼자외국에나가생활한미안함이무척크다.아내와아이들에게고마움을표현할수있는길이이감사의글밖에없음에더욱미안할뿐이다.
책을쓰면서척박한연구환경속에서도효율성분석을소개해주신분들에대한감사의마음이더욱커져갔다.단순히이해하는것과책을쓰는것이얼마나다른지는책을쓰는고통을경험한사람만이알수있다.더욱이수식하나하나의의미를이해하고프로그램을짜는과정속에서우리말로쓰여진연구서가왜필요한지를더욱절감하게되었다.서울대의이정동교수님,군산대유금록교수님을비롯해효율성분석분야를소개해주시고연구해주신많은선학들께감사드리고자한다.아울러부족한제자에게큰가르침을주신서울대행정대학원노화준명예교수님을비롯한여러은사님들,그리고미국피츠버그대학의JohnMendeloff교수님께깊이감사드린다.또한쉽지않은상황에서도연구년을허락해주신서울대행정대학원선배교수님들께도감사드린다.
연구년동안싱가포르국립대학교의정치학과와리콴유정책대학원에서연구실을제공해주었다.싱가포르의EastAsiaInstitute에서는세미나에초청해주고좋은의견들을제시해주었다.북경사범대에서는8주에걸친중국체류기간동안효율성분석뿐만아니라중국연구에대한여러의견을교환할수있도록도와주었다.이글을통해ShamsulHaque,LukeO’Sullivan,EduardoAraral(NUS),QianJiwei(EAI),XifengLi,XinsongWang(BNU)교수님께감사의뜻을전한다.
본연구는서울대행정대학원공공성과관리센터와호반장학재단의연구비를지원받았다.부족한저자에게기회를주신서울대행정대학원박순애교수님과호반장학재단께감사를표한다.
요즘은실적과장학금을쫓아가다보니인생을걸고묵묵히연구하려는학생은줄어들고있는것이아닌가하는걱정이든다.이런분위기에도불구하고서울대행정대학원의박정수박사는DEA코드를짜고정리하는데큰도움을주었다.저자가짜놓은지저분한프로그램코드를간결하게만들고새로이코드를짜는일을묵묵히도와주었다.방법론에대한뛰어난이해력뿐만아니라성실함까지갖춘박정수박사가앞으로학자로서크게성장할것을굳게믿는다.
국회예산정책처의탁현우박사,서울대행정대학원박사과정의김지윤,이주현,조수연,김대중학생역시원고교정에도움을주었다.모두에게감사의뜻을전하고자한다.
우리나라에서는책에대한심사절차들이제도화되어있지않다.두꺼운원고를꼼꼼히서로읽어주고토론해주는문화가정착되지않았고출판사들의열악한재정은여러차례에걸친전문가검토를불가능하게만들고있다.저자는학문의무오류성을믿지않는다.당연히이책에도개선을해야될부분이많다고믿는다.이책에혹시라도있을오류를지적해주실미래의조언자분들께미리감사의말씀을드리고자한다.
저자는싱가포르국립대학교에서서울대학교로옮길때변변치않은지식이지만후학들에게도움이될수있도록기초통계이론,고급계량분석,의사결정이론,그리고인과이론으로이어지는책을쓸뜻을세웠다.책을쓸때마다떨어지는시력과늘어나는공부의양을생각하면너무힘들뿐이다.외국저널에논문이나쓰지왜시간낭비하면서책을쓰냐고말리는분들도있다.너무힘이들어의사결정론의나머지부분을마칠수있을지자신이없다.하지만세계적수준과비교해도손색이없는책을써주시고혼신의힘을다해학생들을가르쳐주셨던은사님들을감히떠올리며,또한조금이라도저자의책으로부터도움을받을학생들과연구자들을떠올리며마음을다잡고자한다.
영화콘텐츠하나로몇백억원을버는세상이되었지만학술서적은사회에서외면당해온지오래다.이런어려운출판현실에서좋은책을만들기위해애써주신문우사김영훈사장님,김병성과장님그리고직원여러분들께다시한번깊이감사드린다.

머리말추가

이책은크게DEA이론과SFA이론부분으로구성되어있다.DEA는주로경영학분야를중심으로,SFA이론은계량경제학분야를중심으로발전되어왔지만두방법은상호보완적으로사용될수있는가능성이매우높다.이책은또한효율성분석의여러이론적쟁점을이해하는데도매우도움이된다.특히확률적모형과비확률적모형,모수적모형과비모수적모형의차이를이해하는것은혁신적인효율성분석이론개발에필수적이다.
DEA는중요DEA이론들을방사형,비방사형,민감도,그리고특수문제들을중심으로서술하였다.각장별로먼저이론을설명하고프로그램을이용하여실제자료를분석하고그결과를서술하는순서를따랐다.SFA분야는핵심내용을중심으로서술하였다.SFA자체만해도한권의책이될수있는광범위한분야이지만핵심적인논리를이해할수있도록기술하되중요수식들은가능하면책에포함시키고자하였다.
DEA나SFA모두완벽한방법론이아니기때문에꾸준히새로운이론들이발전해오고있다.하지만새로운이론들은여전히논쟁중이거나지나치게수준이높아포함시키기어려운경우가많았다.부족한부분은앞으로의개정과정을통해조금씩개선하고자한다.특히효율성분석을응용한좋은연구들이많이나와그사례들을다음개정에포함시킬수있기를기대한다.

2017년1월
서울대학교관악연구실에서
고길곤적다