현명한 퀀트 주식투자 : 누구나 쉽게 할 수 있다! 간단하지만 강력한 자동매매

닥터퀀트

현직의사이자알고리즘퀀트트레이더이다.현재알고리즘자동매매플랫폼‘젠포트’에서역대가장많은자동매매알고리즘을판매한기록을가지고있으며,젠포트전문가(젠문가)로활동하고있다.처음주식을시작한개인투자자들도큰손실없이안정적으로투자할수있는문화를정착키기위해블로그및카페,유튜브등을운영하고있다.

여는말_현명하게퀀트주식투자를해야하는이유

1장투자하기전에생각해야할세가지
1.투자의시대,당신의투자방법은무엇인가?
2.주식투자를하기전에던져볼세가지질문
3.투자할때잘못된결정을하게하는여섯가지편향들

2장주식시장에서살아남는다섯가지방법
1.쪼개고나누어투자하라
2.원칙을세우고반드시지켜라
3.감정과편향을배제하라
4.원칙을테스트하라
5.감정을배제하는자동매매
6.누구나할수있다
7.자동매매툴젠포트&젠트레이더

3장백테스트로깨부수는잘못된상식
1.서점과인터넷에떠도는일반적인상식들
2.재무제표지표들에대한속설들
3.이동평균선에대한속설들
4.보조지표에대한속설들
5.대형우량주에대한속설들
6.환상만없애도수익을올리수있다

4장중장기퀀트전략,어떻게세워야할까?
1.중장기퀀트전략살펴보기
2.시장을읽는마켓타이밍
3.중장기퀀트전략의한계와극복방법

5장백테스팅툴로재평가한대가들의투자전략
1.대가들의투자전략응용편
2.윌리엄오닐의CANSLIM전략
3.조엘그린블라트의마법공식전략
4.조셉피오트로스키의F-SCORE전략
5.벤저민그레이엄의NCAV전략
6.피터린치의PEG전략
7.데이비드드레먼의역발상투자전략
8.월터슐로스의투자전략
9.존네프의GYP비율투자전략
10.켄피셔의PSR투자전략
11.닥터퀀트와systrader79가짚어보는대가들의투자전략

6장자동매매로구현하는단타퀀트전략
1.단타퀀트전략과마켓타이밍
2.마켓타이밍만알아도전략을세울수있다
3.거래대금필터링이필요하다
4.간단하고도강력한추세전략
5.수급과추세로짜는수급전략
6.평균회귀현상을이용한역추세전략
7.소액에알맞은단타퀀트전략

7장가장완전한자동매매툴,전략운용법다섯가지
1.현금비중을조절하라
2.자산은분산하라
3.상관관계가낮은대상에분산투자하라
4.시스템고,스톱!
5.계좌전체의리스크를관리하라

8장마지막으로반드시해야할것!
1.다시살펴보는세가지질문
2.주식시장에서살아남길바라며

맺는말_퀀트투자자의마인드를갖춰라

부록
젠포트소개&쿠폰
젠포트입문하기및젠포트100%활용법

투자의시대,가장강력하고완전한주식투자방법이있다!
실질금리가마이너스에가까워져서사실상투자를하지않고서는생존하기힘든시대에살고있다.이미1퍼센트에가까운예·적금은인기를잃은지오래됐고,폭등한부동산에당장투자하기는어렵다.게다가코로나19로인한팬데믹이벌써1년가까이지속되면서지금이가장살기어렵다고말하는사람들이많아졌다.

하지만이런지금이오히려투자로돈벌기가장좋은시대라고주장하는닥터퀀트,systrader79,뉴지스탁알고리즘리서치팀까지다섯명이모여《현명한퀀트주식투자》를출간했다.

상승장이되면누구나주식시장에뛰어들고싶어지고,반대로공포의하락장이되어계좌가퍼렇게변하면누구나팔고싶어지는게인지상정이다.그런데이렇게감정적인투자를하게되면주식투자에성공할확률이낮아진다.저자는온전히감정을배제하고수치와통계만보고투자하는‘퀀트투자’에관심을가져야한다고말한다.저자스스로도주식투자를하면서감정을배제하고특히두려움이나과잉된욕심같은인간의감정개입을원천적으로봉쇄할수있는강력한툴인‘자동매매’를이용하기시작하면서제대로된수익을얻기시작했고그경험을살려자동매매의전문가가되었다.

과거에는자동매매프로그램을만들어구현하는ATQ(Algorithmictradingquant)가굉장히희귀해서헤지펀드정도되어야사용할수있었다.그러나최근에는일반인도손쉽게자동매매프로그램을활용할수있는시대가도래했다.퀀트투자를모르는일반인도간편하게백테스트를할수있고,자동매매프로그램을개발해서백테스트하고설정한전략그대로매수·매도도할수있다.그덕분에처음세팅하고가끔유지및보수하는것말고는따로들이는노력없이자동매매를수행할수있다.

정보의홍수속에서똑똑하고현명하게제대로투자방법만익히면누구나쉽게돈을벌수있는세상이라고저자들은말한다.이책은퀀트가무엇인지도모르는주식초보자부터주식은하고있지만그날그날의기분에따라투자하며수익률의차이가극심한사람들에게자동매매툴부터퀀트전략을이용해스스로부를이루게도와줄것이다.

월스트리트의전설적인투자자9명의투자전략백테스팅결과공개!
주식을시작하며월스트리트전설적인투자자들의전략과투자방법을많이공부한다.하지만막상그들의투자법을이용해서투자하기는어렵다.과거에는통했지만지금의시장에맞지않는경우도많고,대가들의전략이명확하게로직화되어있지않기때문이다.또한대가들의투자법이어느정도의승률이있는지명쾌하게설명된바가없어어느정도신뢰를해야할지가늠하기가쉽지않다.

그렇다면과연월스트리트의위대한대가들의투자전략은여전히유효할까?저자들은윌리엄오닐,조엘그란블리트,조셉피오트로스키,벤저민그레이엄,피터린치,데이비드드레먼,윌터슬로스,존네프,켄피셔까지9인의전략을각각짚어봤다.또한과거의데이터를가지고투자전략을검증할수있는백테스트를이용해대가들의전략이여전히유요한지여러시각으로분석했다.

1930년대에체계적인증권분석이론을수립해월가에‘가치투자’분을일으켰던벤저민그레이엄은연평균14.7퍼센트의수익률을기록했다.청산가치(유동자산-부채)가시가총액보다높은주식을매입하는전략을최대한따라백테스트했다.그결과CAGR이13.24퍼센트,승률은60퍼센트,MDD는금융위기당시53.95퍼센트가발생했다.종목당평균보유일은320일로약1년3개월동안보유하며,수익종목평균수익률은손실종목평균수익률보다두배이상높은75.65%를기록했다.

자동매매의툴중하나인젠포트를이용하면과거에유용했던전략을검증하고끝내는것이아니라자신의스타일에맞게자유롭게수정할수있다.벤저민그레이엄의전략은안전마진(기업의수익력)이확보되었어도저평가(NCAV)된기업을매수하는것이다.안전마진확보의기준은여러개있지만,‘기업의수익률이채권수익률보다1.5배높은기업’이라는기준을세우고백테스트를하자높은투자성공률을보여줬다.높은매매성공률은전략을운용할때심리적으로안정되는장점이있다.또한유니버스분산이잘되어소형주위주의트레이딩이아닌다양한유니버스종목까지커버하면서수익을내주는든든한전략이라고도할수있다.

이책은벤저민그레이엄외에도8명대가들의전략을살펴보고각각매수조건식,비율,우선순위,매수기준등을다르게변경하여백테스트한것을보여준다.특히대가들의전략만설명하고끝나는다른책들과는달리새로운차원의투자방식을제시하고보여준다.

백테스팅무료이용권수록
일봉50회&틱20회
사실자동매매툴은증권사hts에서만봐도몇개볼수있다.백테스트를할수있는곳도여러개있으나,이책에서는초보자들이어려움없이쉽게사용할수있는‘젠포트’를사용했다.코딩을몰라도데이터를열심히모으지않아도자동매매알고리즘을만들수있기때문이다.

일반적으로백테스트는일봉백테스트라고도하며,주가의일봉데이터인시가(장시작가격),종가(장마감가격),저가(장중최저가격),고가(장중최고가격)만을가지고백테스트를한다.
젠포트에서는백테스팅툴을통하여자신의투자전략을알고리즘화할수있으며,타인과전략을공유할수도있다.직접만들거나복사한전략기반의모의·실전자동매매도가능하다.국내에서유일하게코딩이필요없는주식포트폴리오기반백테스팅을지원하고있다는장점이있다.

이책을구매한모든독자가현명하게퀀트전략을이용해주식투자할수있도록백테스팅무료이용권을담았다.특히틱테스트라고불리는틱데이터백테스트는주식거래의최소단위인틱데이터로검증하기때문에더정교하다고할수있다.이러한틱테스팅20회무료이용권과함께일봉50회무료이용권을사용할수있다.