파이썬을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기

이현열

저자:이현열
한양대학교에서경영학을전공하고,카이스트대학원에서금융공학석사학위를취득한후한양대학교재무금융박사과정을수료했다.국내증권사,운용사,보험사를거치며각각주식운용,퀀트포트폴리오매니저,데이터분석업무를경험했고,현재는데이터기술기반의핀테크기업인두물머리에서데이터분석및퀀트업무를담당하고있다.또한한양대학교겸임교수로서데이터분석과퀀트관련수업을맡고있다.지은책으로는《스마트베타》(2017),《R을이용한퀀트투자포트폴리오만들기》(2019),《감으로하는투자데이터로하는투자》(2022)가있으며,번역한책으로는《효율적으로비효율적인시장》(2021)이있다.

머리말xi
이책에대하여xii
추천사xiv

PARTI퀀트와프로그래밍기초배워보기
CHAPTER1퀀트에대해알아보기3
1.1퀀트투자의핵심재료,데이터4
1.2퀀트투자에프로그래밍이필요한이유4
1.3최고의인기언어,파이썬5
1.4데이터관리의표준,SQL6

CHAPTER2파이썬기초배워보기8
2.1상수와변수8
2.2데이터타입9
2.3제어문30
2.4함수39
2.5패키지사용하기41

CHAPTER3데이터분석배워보기48
3.1시리즈48
3.2데이터프레임52
3.3데이터불러오기및저장하기60
3.4데이터요약정보및통곗값살펴보기62
3.5결측치처리하기67
3.6인덱스다루기72
3.7필터링74
3.8새로운열만들기78
3.9데이터프레임합치기80
3.10데이터재구조화88
3.11데이터프레임에함수적용하기93
3.12그룹연산하기96
3.13시계열데이터다루기103

CHAPTER4데이터시각화배워보기110
4.1그래프의구성요소110
4.2matplotlib패키지를이용한시각화111
4.3pandas패키지를이용한시각화117
4.4seaborn패키지를이용한시각화121

CHAPTER5SQL기초배워보기128
5.1데이터베이스와테이블만들기128
5.2SQL기초구문익히기133
5.3연산자135
5.4집약함수137
5.5그룹화와정렬139
5.6뷰와서브쿼리141
5.7함수,술어와case식144
5.8테이블의집합과결합151
5.9SQL고급처리156

CHAPTER6파이썬에서SQL연결하기161
6.1파이썬에서SQLDB에접속하기161
6.2pandas를이용한데이터읽기및쓰기163
6.3upsert기능구현하기165

PARTII크롤링을이용한데이터수집
CHAPTER7크롤링을위한웹기본지식173
7.1인코딩에대한이해173
7.2웹의동작방식175
7.3HTML과CSS176

CHAPTER8정적크롤링실습187
8.1GET과POST방식이해하기187
8.2크롤링예제190

CHAPTER9동적크롤링과정규표현식204
9.1동적크롤링이란?204
9.2정규표현식216

CHAPTER10국내주식데이터수집223
10.1최근영업일기준데이터받기223
10.2한국거래소의업종분류현황및개별지표크롤링224
10.3WICS기준섹터정보크롤링235
10.4수정주가크롤링240
10.5재무제표크롤링247
10.6가치지표계산256

CHAPTER11전세계주식데이터수집264
11.1유료데이터벤더이용하기265
11.2티커수집하기270
11.3주가다운로드279
11.4재무제표다운로드283

CHAPTER12투자참고용데이터수집288
12.1DART의OpenAPI를이용한데이터수집하기288
12.2FRED데이터다운로드297
12.3Fear&GreedIndex301

PARTIII포트폴리오구성,백테스트및매매하기
CHAPTER13퀀트전략을이용한종목선정307
13.1팩터이해하기308
13.2베타이해하기308
13.3밸류전략312
13.4모멘텀전략322
13.5퀄리티전략331
13.6마법공식337
13.7섹터중립포트폴리오346
13.8이상치데이터처리및팩터의결합349
13.9멀티팩터포트폴리오354

CHAPTER14포트폴리오구성전략367
14.1수익률계산및상관관계확인하기368
14.2최대샤프지수포트폴리오369
14.3최소분산포트폴리오372
14.4위험균형포트폴리오380

CHAPTER15트레이딩을위한기술적지표385
15.1TA-Lib패키지설치하기385
15.2이동평균387
15.3상대강도지수389
15.4볼린저밴드391

CHAPTER16백테스팅시뮬레이션393
16.1bt패키지394
16.2정적자산배분:올웨더포트폴리오401
16.3동적자산배분403
16.4추세추종전략백테스트407
16.5평균회귀전략백테스트415
16.6bt패키지의함수419

CHAPTER17증권사API연결과매매하기421
17.1모의투자및API서비스신청하기423
17.2접근토큰및해시키발급받기427
17.3주식현재가시세조회하기429
17.4주식주문하기430
17.5주식잔고조회436
17.6스케줄링438
17.7포트폴리오리밸런싱441

APPENDIXA파이썬다운로드및설치하기460
아나콘다설치하기460
스파이더사용하기465

APPENDIXBSQL다운로드및설치하기467

찾아보기482

주식데이터를수집하는방법부터퀀트전략을이용한종목선정과증권사API를이용한자동매매및리밸런싱방법까지실제퀀트가쓴유일한책!

프로그래밍을이용하면일반투자자도얼마든지금융데이터를수집하여포트폴리오를구성할수있습니다!국내주식데이터만아니라전세계모든주식의데이터를수집하는방법도다루며,또한퀀트전략을이용한종목선정뿐만아니라,기술적지표를이용한트레이딩방법과백테스트도다루었습니다.마지막으로,어떤종목에투자할지선택하는데그치지않고증권사API를이용해자동으로매매및리밸런싱을하는방법까지다루었습니다.실제전문투자자들이사용하는기술들도포함해서독자분들도파이썬을이용한금융데이터수집및처리,퀀트모델개발,포트폴리오분석및자동매매등을할수있을것입니다.

책속에서

퀀트투자에서‘퀀트’란모형을기반으로금융상품의가격을산정하거나,이를바탕으로투자하는사람을말한다.퀀트(quant)라는단어가‘계량적’을의미하는퀀티터티브(quantitative)의앞글자를따왔음을생각하면쉽게이해가될것이다.일반적으로투자자들이산업과기업을분석해가치를매기는정성적인투자법과는달리퀀트투자는수학,통계,데이터를기반으로전략을만들고이를바탕으로투자하는정량적인투자법을의미한다
---p.3

미국시장의데이터만필요할경우유료데이터벤더를이용하는것도좋은방법이다.미국에는금융데이터를API로제공하는수많은업체가있으며,팅고(Tiingo)의경우는월$10만지불하면미국과중국의4만여개종목에대한데이터를API형태로받을수있다.이는상장폐지된종목을커버할뿐만아니라,API를이용하므로크롤링과는비교할수없는속도로데이터를받을수있다는장점이있다.이외에도알파밴티지(AlphaVantage),퀀들(Quandl),폴리곤(Polygon)등수많은데이터벤더가존재한다.Tiingo는무료계정도하루1,000회까지API요청을할수있으며,파이썬에서사용할수있는패키지도있으므로이를사용해데이터를수집해보겠다.
---p.265

하나의팩터만을보고투자하는것보다,둘또는그이상의팩터를결합해투자해야훨씬좋은포트폴리오를구성할수있으며,이러한방법을멀티팩터(multifactor)라고한다.그중에서도밸류와퀄리티의조합은전통적으로많이사용된방법이며,대표적인예가조엘그린블라트(JoelGreenblatt)의‘마법공식(MagicFormula)’이다.
---p.337

백테스트(backtest)란현재생각하는전략을과거부터실행했을때어떠한성과가발생하는지테스트해보는과정이다.과거의데이터를기반으로전략을실행하는퀀트투자에있어서이는핵심단계다.백테스트결과를통해해당전략의손익뿐만아니라각종위험을대략적으로판단할수있으며,어떤구간에서전략이좋았는지또는나빴는지에대한이해도키울수있다.이러한이해를바탕으로퀀트투자를지속한다면단기적으로수익이나쁜구간에서도그이유에대한객관적인안목을키울수있으며,확신을가지고전략을지속할수있다.
---p.393