투자의 시그널: 93개 핵심 경제지표 실전분석 바이블

머니스테이션(MoneyStation)

저자:머니스테이션(MoneyStation)
머니스테이션은금융빅데이터AI분석기술과집단지성을바탕으로,사람의눈으로는발견하기어려운데이터속투자인사이트와가치있는투자대상을발굴하는인베스트테크기업이다.
누구나쉽고동등하게글로벌투자에참여할수있도록돕는투자분석솔루션‘시그널엔진’과소셜투자플랫폼‘머니스테이션’을제공한다.단순한정보제공을넘어,방대한시장데이터를구조화하고분석하여투자자가논리적근거에기반해더나은의사결정에도달할수있도록돕는다.
데이터와기술로투자의가능성을넓히는것.그것이머니스테이션이추구하는투자기술의본질이다.

이정일
머니스테이션CEO.퍼듀대학교수학전산학과를졸업하고뉴욕대학교에서금융공학석사학위를받았다.미래에셋자산운용퀀트펀드매니저출신으로첨단인베스트테크의대중화를이끌고있다.《투자의시그널》총괄기획자로서방대한경제지표속에서길을잃지않는투자이정표를설계했다.

최상윤
머니스테이션애널리스트.서경대금융경제학과를졸업하고2018년합류했다.매크로,퀀트,빅데이터등경제증권분석전반을폭넓게경험했다.본도서의집필진으로서글로벌투자지표의행간을날카롭게분석하고,실전투자에즉각활용가능한가이드라인과솔루션을녹여냈다.

최준혁
머니스테이션디자이너.계명대에서시각디자인을전공하고핀테크제품및영상디자인을담당했으며2019년합류했다.딱딱한경제데이터와복잡한차트를직관적으로시각화하여,독자가콘텐츠에몰입할수있는최적의레이아웃으로책의완성도를높였다.

추천사
서문1
서문2
이책을활용하는방법

제1부국가별경기흐름

I.한국경제를읽는8가지지표
1.경기종합지수(경기선행지수,경기동행지수)
2.소비자심리지수(ConsumerSentimentIndex,CSI)
3.국내총생산(GDP,GrossDomesticProduct)
4.소비자물가지수(ConsumerPriceIndex,CPI)
5.기업경기실사지수(BusinessSurveyIndex,BSI)
6.수출입동향
7.전산업생산(IndexofAllIndustryProduction,IAIP)
8.광공업생산

II.미국경제를이해하는13가지지표
9.미국고용보고서
10.미국ISM제조업지수(제조업PMI)
11.미국산업생산
12.미국소매판매
13.미국콘퍼런스보드소비자신뢰지수
14.미국경기선행지수
15.미국기존주택판매
16.미국신규주택판매
17.미국주택착공건수와건축승인건수
18.미국NABH주택시장지수
19.미국국내총생산(GDP)
20.미국소비자물가지수(CPI)
21.경기서프라이즈지수(EconomicSurpriseIndex)

III.중국경제흐름을파악하는7가지지표
22.중국통화량
23.중국고정자산투자
24.중국국내총생산(GDP)
25.중국소비자물가지수(CPI)
26.중국산업생산
27.중국소매판매
28.중국수출입

제2부테마별투자지표와자산전략

IV.자본시장흐름을읽는지표9선
29.MSCI,FTSE지수
30.VIX지수와V-KOSPI지수
31.어닝서프라이즈(EarningSurprise)
32.고객예탁금
33.주식형펀드순유출입,유동성비중
34.AAII(전미개인투자자협회)투지심리지수
35.등락비율(AdvanceDeclineRatio,ADR)
36.52주신고가,신저가
37.거래량,거래대금
V.기업가치판단을위한투자지표
38.주가수익비율(PER,PriceEarningRatio)
39.주가순자산비율(PBR,PriceBook-valueRatio)
40.EV/EBITDA
41.배당수익률
42.영업이익률(OperatingProfitMargin,OPM)
43.자기자본이익률(ReturnOnEquity,ROE)
44.12개월선행EPS(12MonthForwardEPS,12MFEPS)
45.이익조정비율(EarningsRevisionRatio)
46.부채비율
47.이자보상배율

VI.시장의흐름을읽는기술적분석지표7선
48.볼린저밴드(BollingerBands)
49.파라볼릭SAR(ParabolicStopandReversal)
50.MACD(MovingAverageConvergenceDivergence)
51.상대강도지수(RelativeStrengthIndex,RSI)
52.상품채널지수(CommodityChannelIndex,CCI)
53.스토캐스틱(Stochastic)
54.VR(VolumeRatio,거래량비율)

VII.금리,채권,유동성지표12선
55.한국은행통화정책
56.미국연방준비제도(FederalReserveSystem,Fed,연준)
57.유럽중앙은행(EuropeanCentralBank,ECB)
58.수익률곡선(YieldCurve)
59.장단기스프레드(기간스프레드)
60.신용스프레드(CreditSpread)
61.RFR-OIS스프레드(RiskFreeReferenceRate-OvernightIndexSwaprateSpread)
62.TED스프레드(Treasury-EuroDollarSpread)
63.EMBI+스프레드(J.P.MorganEmergingMarketBondIndexPlusSpread)
64.미국모기지(Mortgage,주택담보대출)금리
65.스왑금리-IRS(이자율스왑),CRS(통화스왑)
66.신용등급

VIII.글로벌외환흐름지표6선
67.한국외환시장
68.국제수지
69.스왑레이트(SwapRate)
70.실질실효환율(RealEffectiveExchangeRate,REER)
71.달러인덱스(DollarIndex)
72.미국재무부국제자본(TreasuryInternationalCapital,TIC)흐름

IX.원자재시장을보는법-수급,가격,선물11선
73.상품지수(CommodityPriceIndex)①
74.상품지수(CommodityPriceIndex)②
75.상품거래소
76.선도곡선(ForwardCurve)
77.투기적순포지션
78.ETF의금보유량
79.국제원유3대유종
80.미국원유재고
81.셰일(Shale)오일
82.거래소재고
83.WASDE보고서
84.파종전망보고서

X.파생상품시장지표와해석9선
85.선물의이론가격
86.베이시스와괴리치
87.미결제약정
88.선물스프레드(Spread)
89.컨버전과리버설(Conversion&Reversal)
90.차익잔고
91.내재변동성
92.풋/콜레이쇼(Put/CallRatio,PCR),현선배율
93.프로그램매매

맺는말
참고자료

책속에서

우리는매일아침본인의의사와상관없이‘글로벌경제’의한복판에서하루를시작합니다.눈을뜨자마자들려오는뉴스에서는어젯밤미국고용지표가어떻다거나,소비자물가가예상치를웃돌았다는소식이흘러나옵니다.비단전업투자자뿐만아니라,출근길에오른직장인부터평범한일상을사는시민들까지우리모두는이미거대한숫자의흐름속에살고있습니다.
하지만안타깝게도이정보들은대부분파편화되어전달됩니다.매일같이들려오는경제용어들이내삶과자산에구체적으로어떤영향을주는지,그연결고리를이해하기란쉽지않습니다.정보는넘쳐나지만정작그것을나만의관점으로‘해석’할수있는가이드가부족하기때문입니다.
『투자의시그널:93개핵심경제지표실전분석바이블』은바로그갈증을해소하기위해기획되었습니다.저는이책이전문투자자만을위한전유물이되기를원치않습니다.오히려숫자가들려주는세상의변화를읽어내고싶은모든분을위한‘가장친절하고도정교한해설서’가되기를바랍니다.
-서문중에서

추천사

조수홍(NH투자증권리서치센터센터장)
“매크로지표와기술적분석등복잡한금융데이터를실전투자에
어떻게적용해야하는지에대해빈틈없이압축해낸한권의가이드북입니다.”

최현재(유안타증권리서치센터센터장)
“과거사례와의비교를통해서개별지표와그결과사이의관계를분석하고
명쾌한해답을제시하고있습니다.”

김성균(에이티넘벤처스대표)
“93개의핵심경제지표를통해시장의흐름과변곡점을보다객관적으로
읽어낼수있도록돕는실전형투자가이드입니다.”

정보라(스틱벤처스대표)
“개인투자자들의오랜갈증을완벽하게해소해주는
오아시스같은지침서입니다.”

김건(한국핀테크지원센터이사장)
“전문가들만독점하다시피했던93개의글로벌매크로및금융시장지표를
일반대중도직관적으로활용할수있도록완벽하게가공해냈습니다.”

이승혁(스타트업리서치대표)
“93개의핵심경제지표를통해복잡한글로벌매크로의흐름을
한권에완벽하게집대성한바이블입니다.”